AMGN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+4 Condizioni neutrali ieri +2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +42

VRP (z-score) -43

Term slope -26

Vol-of-vol +70

IV3031,9%

HV30 c-c41,6%

VRP-9,7 (-0,9σ)

IV rank71

IV trendespansione

settore+15

VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -43 (-0.87σ), slope -26, positioning +42, vol-of-vol +70 (-1.40σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 46

VolScore +4 (neutro) ma IV rank 71/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	355.0	wing -2σ	37g
vendi	put	395.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	470.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	510.0	wing +2σ	37g

credito813 $

max profitto813 $

max perdita3187 $

POP70%

ROC26%

pareggio386.9 · 478.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 31,8% · ±1σ 396–472 · ±2σ 363–516 · catena del 16/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.02×	0.62×	0.86×	1.04×	0.80×	0.48×	0.71×	1.22×	1.35×	0.88×	0.91×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 396,0 (16Δ 400 · VAL 337 · −1σ 396) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 475,0 (16Δ 475 · muro OI 470 · +1σ 472) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 355/395/470/510 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	510	+0,05	95%	+17,9%	+1,9	0,03	1,87	194%	—	—	muro OI+1σ
call ala	505	+0,06	94%	+16,8%	+1,8	0,20	3,80	180%	—	—	muro OI+1σ
call ala	500	+0,07	93%	+15,6%	+1,6	0,10	2,53	185%	—	—	muro OI+1σ
call ala	495	+0,08	92%	+14,5%	+1,5	0,24	3,45	174%	2	—	muro OI+1σ
call ala	490	+0,10	90%	+13,3%	+1,4	0,52	4,20	156%	—	—	muro OI+1σ
call	485	+0,12	88%	+12,1%	+1,3	0,52	4,40	158%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	480	+0,14	86%	+11,0%	+1,2	0,70	4,70	148%	16	—	muro OI+1σ
call venduta	475	+0,17	83%	+9,8%	+1,1	2,45	5,00	68%	8	—	muro OI+1σ
call venduta	470	+0,20	80%	+8,7%	+0,9	2,44	6,10	86%	129	—	muro OI
call venduta	465	+0,24	76%	+7,5%	+0,8	3,30	7,00	72%	—	—
call venduta	460	+0,27	73%	+6,4%	+0,7	4,40	8,50	64%	10	—
call venduta	455	+0,32	68%	+5,2%	+0,6	5,05	9,35	60%	7	—
call	450	+0,36	64%	+4,0%	+0,5	8,05	9,75	19%	69	—
call	445	+0,41	59%	+2,9%	+0,3	9,85	11,15	12%	5	—
call	440	+0,46	54%	+1,7%	+0,2	11,15	14,60	27%	9	—
call	435	+0,51	49%	+0,6%	+0,1	13,45	16,95	23%	8	—
prezzo 432,49
put	430	-0,44	56%	-0,6%	-0,1	12,70	15,40	19%	—	—
put	425	-0,39	61%	-1,7%	-0,2	10,45	13,35	24%	—	—
put	420	-0,34	66%	-2,9%	-0,3	8,35	10,50	23%	9	—
put venduta	415	-0,29	71%	-4,0%	-0,5	6,05	9,95	49%	2	—
put venduta	410	-0,25	75%	-5,2%	-0,6	4,65	8,50	59%	11	—
put venduta	405	-0,20	80%	-6,4%	-0,7	4,60	7,30	45%	4	—
put venduta	400	-0,17	83%	-7,5%	-0,9	2,59	5,00	64%	4	—
put	395	-0,14	86%	-8,7%	-1,0	2,71	5,40	66%	2	—	−1σ
put ala	390	-0,11	89%	-9,8%	-1,2	0,46	4,70	164%	3	—	−1σ
put ala	385	-0,09	91%	-11,0%	-1,3	—	4,15	—	1	—	−1σ
put	380	—	—	-12,1%	-1,5	0,22	3,70	178%	—	—	−1σ
put	375	—	—	-13,3%	-1,6	—	4,30	—	11	—	−1σ
put	370	—	—	-14,4%	-1,8	—	4,90	—	2	—	−1σ
put	365	—	—	-15,6%	-1,9	—	4,15	—	6	—	−1σ
put	360	-0,02	98%	-16,8%	-2,1	—	1,57	—	1	—	−1σ
put	355	—	—	-17,9%	-2,2	0,04	1,77	191%	—	—	−1σ
put	350	-0,01	99%	-19,1%	-2,4	0,05	1,18	184%	—	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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