AMGN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+4 Condizioni neutrali ieri +2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +42

VRP (z-score) -43

Term slope -26

Vol-of-vol +70

IV3031,9%

HV30 c-c41,6%

VRP-9,7 (-0,9σ)

IV rank71

IV trendespansione

settore+15

VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -43 (-0.87σ), slope -26, positioning +42, vol-of-vol +70 (-1.40σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 46

VolScore +4 (neutro) ma IV rank 71/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	355.0	wing -2σ	37g
vendi	put	395.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	470.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	510.0	wing +2σ	37g

credito813 $

max profitto813 $

max perdita3187 $

POP70%

ROC26%

pareggio386.9 · 478.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,6% · ±1σ 411–455 · ±2σ 390–479 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.02×	0.62×	0.86×	1.04×	0.80×	0.48×	0.71×	1.22×	1.35×	0.88×	0.91×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 405,0 (16Δ 405 · VAL 337 · −1σ 411) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 465,0 (16Δ 450 · muro OI 465 · +1σ 455) → venduta 465 · ala 475

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 355/395/470/510 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	490	+0,01	99%	+13,3%	+2,4	0,01	2,64	198%	1	+1	muro OI+1σ
call	485	+0,01	99%	+12,1%	+2,2	0,01	3,65	199%	—	—	muro OI+1σ
call	480	+0,02	98%	+11,0%	+2,0	—	2,06	—	53	0	muro OI+1σ
call ▶ ala	475	+0,03	97%	+9,8%	+1,8	—	2,70	—	158	0	muro OI+1σ
call ala	470	+0,04	96%	+8,7%	+1,6	—	1,31	—	16	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	465	+0,05	95%	+7,5%	+1,4	0,27	3,80	173%	245	0	muro OI+1σ
call ala	460	+0,08	92%	+6,4%	+1,2	0,25	2,57	165%	61	0	+1σ
call ala	455	+0,11	89%	+5,2%	+1,0	1,00	3,80	117%	22	0
call venduta	450	+0,15	85%	+4,0%	+0,8	0,24	4,25	179%	57	0
call venduta	445	+0,20	80%	+2,9%	+0,6	1,08	3,50	106%	41	0
call venduta	440	+0,27	73%	+1,7%	+0,3	1,30	5,75	126%	125	0
call venduta	437.5	+0,30	70%	+1,2%	+0,2	2,13	6,40	100%	3	0
call	435	+0,34	66%	+0,6%	+0,1	4,45	5,90	28%	83	0
prezzo 432,49
put	430	-0,58	42%	-0,6%	-0,1	10,05	12,80	24%	11	0
put	427.5	-0,53	47%	-1,2%	-0,2	7,85	11,80	40%	7	0
put	425	-0,48	52%	-1,7%	-0,3	7,70	9,55	21%	2	0
put	422.5	-0,44	56%	-2,3%	-0,5	5,35	9,40	55%	3	0
put	420	-0,39	61%	-2,9%	-0,6	4,15	6,55	45%	32	0
put	417.5	-0,35	65%	-3,5%	-0,7	4,60	7,35	46%	3	+3
put venduta	415	-0,31	69%	-4,0%	-0,8	2,45	6,55	91%	23	0
put venduta	412.5	-0,27	73%	-4,6%	-0,9	1,53	5,75	116%	3	0
put venduta	410	-0,23	77%	-5,2%	-1,0	2,54	5,40	72%	38	0	−1σ
put venduta	407.5	-0,20	80%	-5,8%	-1,2	0,45	4,65	165%	3	0	−1σ
put venduta	405	-0,17	83%	-6,4%	-1,3	1,87	2,36	23%	44	0	−1σ
put venduta	402.5	-0,14	86%	-6,9%	-1,4	0,15	4,40	187%	6	+6	−1σ
put	400	-0,12	88%	-7,5%	-1,5	0,20	1,89	162%	34	0	−1σ
put ala	397.5	-0,10	90%	-8,1%	-1,6	0,98	3,15	105%	—	—	−1σ
put ala	395	-0,08	92%	-8,7%	-1,8	0,05	1,74	189%	22	0	−1σ
put ala	392.5	-0,06	94%	-9,2%	-1,9	0,10	3,75	190%	8	+8	−1σ
put ala	390	-0,05	95%	-9,8%	-2,0	0,08	0,95	169%	29	0	−1σ
put ala	387.5	-0,04	96%	-10,4%	-2,1	—	3,35	—	—	—	−1σ
put ala	385	-0,03	97%	-11,0%	-2,3	—	0,87	—	33	0	−1σ
put	382.5	—	—	-11,6%	-2,4	—	—	—	—	—	−1σ
put	380	-0,02	98%	-12,1%	-2,5	—	1,04	—	28	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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