AMGN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+6 Condizioni neutrali ieri +4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +32

VRP (z-score) -47

Term slope -1

Vol-of-vol +71

IV3031,1%

HV30 c-c41,6%

VRP-10,6 (-0,9σ)

IV rank66

IV trendespansione

settore+12

VolScore +6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -47 (-0.94σ), slope -1, positioning +32, vol-of-vol +71 (-1.41σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 44

VolScore +6 (neutro) ma IV rank 66/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	345.0	wing -2σ	37g
vendi	put	385.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	465.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	505.0	wing +2σ	37g

credito669 $

max profitto669 $

max perdita3331 $

POP74%

ROC20%

pareggio378.3 · 471.7

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 31,1% · ±1σ 388–466 · ±2σ 354–511 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.62×	0.86×	1.04×	0.80×	0.48×	0.71×	1.22×	1.35×	0.88×	0.96×	0.19×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 385,0 (16Δ 385 · muro OI 405 · VAL 337 · −1σ 388) → venduta 385 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 470,0 (16Δ 470 · muro OI 465 · +1σ 466) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 345/385/465/505 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	505	+0,04	96%	+18,8%	+1,9	—	2,72	—	16	+10	muro OI+1σ
call ala	500	+0,05	95%	+17,7%	+1,8	0,36	1,20	108%	43	+363	muro OI+1σ
call ala	495	+0,06	94%	+16,5%	+1,7	0,10	3,20	188%	8	+47	muro OI+1σ
call ala	490	+0,08	92%	+15,3%	+1,5	—	3,65	—	3	+46	muro OI+1σ
call ala	485	+0,09	91%	+14,1%	+1,4	0,37	3,90	165%	2	+39	muro OI+1σ
call	480	+0,11	89%	+13,0%	+1,3	0,45	4,00	160%	6	+53	muro OI+1σ
call	475	+0,13	87%	+11,8%	+1,2	0,82	4,85	142%	2	+71	muro OI+1σ
call venduta	470	+0,16	84%	+10,6%	+1,1	1,20	4,05	109%	13	+208	muro OI+1σ
call venduta	465	+0,18	82%	+9,4%	+1,0	1,73	6,00	110%	1.065	+310	muro OI
call venduta	460	+0,22	78%	+8,3%	+0,9	2,57	5,50	73%	71	+491
call venduta	455	+0,25	75%	+7,1%	+0,7	3,55	7,85	75%	29	+469
call venduta	450	+0,29	71%	+5,9%	+0,6	6,00	7,35	20%	146	+848
call	445	+0,33	67%	+4,7%	+0,5	6,15	10,00	48%	4	+387
call	440	+0,38	62%	+3,5%	+0,4	8,80	10,15	14%	166	+456
call	435	+0,43	57%	+2,4%	+0,3	11,50	13,85	19%	34	+280
call	430	+0,48	52%	+1,2%	+0,1	11,70	16,00	31%	478	+579
call	425	+0,53	47%	+0,0%	+0,0	14,15	18,40	26%	2	+1510
prezzo 424,94
put	422.5	-0,47	53%	-0,6%	-0,1	13,40	16,45	20%	—	—
put	420	-0,44	56%	-1,2%	-0,1	12,10	15,60	25%	19	+136
put	417.5	-0,42	58%	-1,8%	-0,2	10,50	14,75	34%	—	—
put	415	-0,39	61%	-2,3%	-0,3	9,50	13,70	36%	316	+129
put	410	-0,34	66%	-3,5%	-0,4	7,50	11,65	43%	60	+1126
put venduta	405	-0,30	70%	-4,7%	-0,5	5,80	10,30	56%	1.056	+228	muro OI
put venduta	400	-0,25	75%	-5,9%	-0,7	4,15	6,80	48%	21	+250	muro OI
put venduta	395	-0,21	79%	-7,0%	-0,8	3,00	7,30	83%	1	+152	muro OI
put venduta	390	-0,18	82%	-8,2%	-0,9	2,91	6,40	75%	32	+219	muro OI
put venduta ▶ venduta	385	-0,15	85%	-9,4%	-1,1	2,06	5,45	90%	322	+179	muro OI−1σ
put	380	-0,12	88%	-10,6%	-1,2	1,70	2,91	52%	3	+646	muro OI−1σ
put ala	375	-0,10	90%	-11,8%	-1,4	0,01	2,30	198%	7	+162	muro OI−1σ
put ala	370	-0,08	92%	-12,9%	-1,5	1,25	3,10	85%	15	+191	muro OI−1σ
put ala	365	-0,06	94%	-14,1%	-1,7	0,30	2,26	153%	10	+65	muro OI−1σ
put ala	360	-0,05	95%	-15,3%	-1,8	0,95	2,58	92%	17	+1147	muro OI−1σ
put ala	355	-0,04	96%	-16,5%	-2,0	0,20	4,05	181%	4	+70	muro OI−1σ
put ala	350	-0,03	97%	-17,6%	-2,1	0,12	1,67	173%	13	+3130	muro OI−1σ
put	345	-0,03	97%	-18,8%	-2,3	—	2,48	—	6	—	muro OI−1σ
put	340	-0,02	98%	-20,0%	-2,4	—	1,31	—	2	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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