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📅Earnings 04/11 · AMC · fra 15gg · ±18,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-8 Condizioni neutrali ieri -11
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +4
VRP (z-score) +72
Term slope -100
Vol-of-vol -36
IV3081,7%
HV30 c-c50,9%
VRP+30,8 (+1,4σ)
IV rank52
IV trendespansione
settore+4
VolScore -8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +72 (+1.44σ), slope -100, positioning +4, vol-of-vol -36 (+0.72σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 81,7% · ±1σ 212–334 · ±2σ 169–419 · catena del 16/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.52× 0.82× 0.69× 0.72× 0.62× 0.70× 0.65× 0.88× 0.92× 0.61× 0.73×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 212,2 (16Δ 230 · muro OI 220 · −1σ 212) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 350,0 (muro OI 350 · VAH 499 · +1σ 334) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 315 +0,34 66% +18,4% +0,7 6,00 11,10 60% 35 —
call 310 +0,37 63% +16,5% +0,7 9,00 13,60 41% 28 —
call 305 — — +14,6% +0,6 6,50 14,80 78% 17 —
call 300 +0,42 58% +12,7% +0,5 10,80 14,10 27% 85 —
call 295 +0,45 55% +10,8% +0,5 9,80 14,50 39% 13 —
call 290 +0,48 52% +9,0% +0,4 10,90 17,90 49% 16 —
call 285 +0,52 48% +7,1% +0,3 14,60 17,90 20% 97 —
call 280 +0,55 45% +5,2% +0,2 17,40 22,00 23% 47 —
call 275 +0,58 42% +3,3% +0,1 19,40 24,50 23% 25 —
call 270 +0,61 39% +1,5% +0,1 18,70 26,70 35% 284 —
prezzo 266,13
put 265 -0,36 64% -0,4% -0,0 19,50 26,80 32% 64 —
put 260 -0,33 67% -2,3% -0,1 20,00 21,30 6% 175 —
put venduta 255 -0,30 70% -4,2% -0,2 17,00 19,10 12% 253 —
put venduta 250 -0,27 73% -6,1% -0,3 15,70 16,80 7% 174 —
put venduta 245 -0,24 76% -7,9% -0,4 10,40 14,90 36% 28 —
put venduta 240 -0,21 79% -9,8% -0,5 11,80 12,90 9% 48 —
put venduta 235 -0,19 81% -11,7% -0,5 10,10 11,20 10% 109 —
put venduta 230 -0,16 84% -13,6% -0,6 6,30 9,80 43% 51 —
put 225 -0,14 86% -15,5% -0,7 6,60 9,20 33% 21 —
put 220 -0,12 88% -17,3% -0,8 5,40 7,90 38% 417 — muro OI
put ala 215 -0,10 90% -19,2% -0,9 2,90 7,70 91% 23 — muro OI
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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