BAC

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-36 Condizioni neutrali ieri -30

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -44

VRP (z-score) -100

Term slope +23

Vol-of-vol +12

IV3023,9%

HV30 c-c25,1%

VRP-1,3 (-2,1σ)

IV rank28

IV trendcompressione

settore-0

VolScore -36: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -100 (-2.08σ), slope +23 (scontato: earnings nella curva), positioning -44, vol-of-vol +12 (-0.25σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 36

VolScore -36 (neutro), term structure in contango (slope +0.019): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	50.0	ATM (front)	21g
compra	call	50.0	ATM (back)	75g

debito101 $

max profitto76 $

max perdita101 $

POP51%

ROC75%

pareggio48.1 · 52.1

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 23,9% · ±1σ 47–54 · ±2σ 44–58 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.71×	0.89×	1.92×	0.73×	0.62×	1.23×	3.61×	1.10×	1.50×	1.01×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 47,0 (16Δ 47 · −1σ 47) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 54,1 (VAH 61 · +1σ 54) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 50/50 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	60	+0,01	99%	+19,1%	+2,5	0,01	0,03	100%	—	+19496	+1σ
call	59	+0,02	98%	+17,1%	+2,2	—	0,24	—	—	—	+1σ
call	58	+0,03	97%	+15,1%	+2,0	0,03	0,06	67%	—	—	+1σ
call	57.5	—	—	+14,1%	+1,9	0,04	0,07	55%	—	+14690	+1σ
call	57	—	—	+13,1%	+1,7	0,02	0,07	111%	—	—	+1σ
call	56	—	—	+11,1%	+1,5	0,08	0,14	55%	—	—	+1σ
call	55	—	—	+9,1%	+1,2	0,16	0,18	12%	—	+13609	+1σ
call	54	—	—	+7,2%	+1,0	0,26	0,35	30%	—	—
call venduta	53	+0,25	75%	+5,2%	+0,7	0,40	0,50	22%	—	—
call venduta	52.5	+0,30	70%	+4,2%	+0,6	0,62	0,64	3%	—	+5753
call	52	—	—	+3,2%	+0,4	0,75	0,81	8%	—	—
call	51	—	—	+1,2%	+0,2	1,15	1,22	6%	—	—
prezzo 50,39
put	50	—	—	-0,8%	-0,1	1,13	1,17	3%	—	+26273
put	49	-0,32	68%	-2,8%	-0,4	0,77	0,82	6%	—	+9762
put venduta	48	-0,23	77%	-4,7%	-0,7	0,51	0,56	9%	—	+2355
put venduta	47	-0,17	83%	-6,7%	-1,0	0,33	0,36	9%	—	+7919
put	46	-0,12	88%	-8,7%	-1,3	0,22	0,26	17%	—	+3122	−1σ
put ala	45	-0,08	92%	-10,7%	-1,6	0,09	0,18	67%	—	+5704	−1σ
put ala	44	-0,06	94%	-12,7%	-1,9	0,07	0,13	60%	—	+1745	−1σ
put ala	43	-0,04	96%	-14,7%	-2,2	0,05	0,11	75%	—	+1031	−1σ
put	42	-0,03	97%	-16,7%	-2,6	0,01	0,08	156%	—	+581	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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