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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -5

VRP (z-score) +92

Term slope -48

Vol-of-vol +9

IV3046,8%

HV30 c-c36,8%

VRP+10,1 (+1,8σ)

IV rank47

IV trendstabile

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +92 (+1.85σ), slope -48, positioning -5, vol-of-vol +9 (-0.18σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	60.0	wing -2σ	12g
vendi	put	65.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	74.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	79.0	wing +2σ	12g

credito124 $

max profitto124 $

max perdita376 $

POP67%

ROC33%

pareggio63.8 · 75.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 53,8% · ±1σ 64–77 · ±2σ 58–84 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.69×	0.85×	0.82×	0.73×	0.59×	0.71×	1.23×	1.68×	0.91×	0.67×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 63,0 (16Δ 64 · muro OI 63 · VAL 61 · −1σ 64) → venduta 63 · ala 60

Call zona protetta ≥ 77,0 (16Δ 77 · muro OI 72 · VAH 72 · +1σ 77) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 60/65/74/79 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	83	+0,04	96%	+19,0%	+1,9	0,10	0,16	46%	18	0	muro OIVAH+1σ
call ala	82	+0,05	95%	+17,6%	+1,7	0,01	0,21	182%	4	0	muro OIVAH+1σ
call ala	81	+0,07	93%	+16,1%	+1,6	0,12	0,26	74%	6	0	muro OIVAH+1σ
call ala	80	+0,08	92%	+14,7%	+1,5	0,16	0,41	88%	77	0	muro OIVAH+1σ
call ala	79	+0,10	90%	+13,3%	+1,3	0,17	0,35	69%	4	0	muro OIVAH+1σ
call	78	+0,13	87%	+11,8%	+1,2	0,30	0,50	50%	6	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	77	+0,16	84%	+10,4%	+1,1	0,41	0,60	38%	29	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	76	+0,20	80%	+9,0%	+0,9	0,41	0,74	57%	36	0	muro OIVAH
call venduta	75	+0,23	77%	+7,5%	+0,8	0,72	0,96	29%	64	0	muro OIVAH
call venduta	74	+0,28	72%	+6,1%	+0,6	0,94	1,13	18%	56	0	muro OIVAH
call	73	+0,33	67%	+4,7%	+0,5	1,12	1,67	39%	55	0	muro OIVAH
call	72	+0,38	62%	+3,2%	+0,3	1,53	1,87	20%	139	0	muro OIVAH
call	71	+0,44	56%	+1,8%	+0,2	1,87	2,50	29%	32	0
call	70	+0,50	50%	+0,4%	+0,0	2,27	2,88	24%	54	0
prezzo 69,75
put	69	-0,44	56%	-1,1%	-0,1	1,98	2,25	13%	36	0
put	68	-0,38	62%	-2,5%	-0,3	1,56	2,05	27%	50	0
put venduta	67	-0,31	69%	-3,9%	-0,4	1,22	1,57	25%	40	0
put venduta	66	-0,26	74%	-5,4%	-0,6	1,01	1,15	13%	145	0
put venduta	65	-0,22	78%	-6,8%	-0,8	0,77	1,00	26%	33	0
put venduta	64	-0,17	83%	-8,2%	-0,9	0,48	0,77	46%	43	0
put ▶ venduta	63	-0,13	87%	-9,7%	-1,1	0,31	0,55	56%	3.363	0	muro OI−1σ
put ala	62	-0,10	90%	-11,1%	-1,3	0,30	0,47	44%	7	0	muro OI−1σ
put ala	61	-0,08	92%	-12,5%	-1,4	0,20	0,34	52%	11	0	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	60	-0,06	94%	-14,0%	-1,6	0,14	0,22	44%	8	0	muro OIVAL−1σ
put ala	59	-0,04	96%	-15,4%	-1,8	—	0,39	—	17	0	muro OIVAL−1σ
put	58	-0,03	97%	-16,8%	-2,0	—	0,12	—	2	0	muro OIVAL−1σ
put	57	-0,02	98%	-18,3%	-2,2	—	0,35	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	55	-0,01	99%	-21,1%	-2,5	—	0,36	—	26	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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