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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -5

VRP (z-score) +92

Term slope -48

Vol-of-vol +9

IV3046,8%

HV30 c-c36,8%

VRP+10,1 (+1,8σ)

IV rank47

IV trendstabile

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +92 (+1.85σ), slope -48, positioning -5, vol-of-vol +9 (-0.18σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	60.0	wing -2σ	12g
vendi	put	65.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	74.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	79.0	wing +2σ	12g

credito124 $

max profitto124 $

max perdita376 $

POP67%

ROC33%

pareggio63.8 · 75.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 44,3% · ±1σ 56–87 · ±2σ 45–108 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.69×	0.85×	0.82×	0.73×	0.59×	0.71×	1.23×	1.68×	0.91×	0.67×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 55,0 (16Δ 55 · VAL 61 · −1σ 56) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 90,0 (16Δ 90 · muro OI 80 · VAH 72 · +1σ 87) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 60/65/74/79 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	100	+0,08	92%	+43,4%	+1,7	0,45	0,56	22%	—	—	muro OIVAH+1σ
call	95	—	—	+36,2%	+1,4	0,65	0,90	32%	49	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	90	+0,16	84%	+29,0%	+1,2	1,00	1,40	33%	27	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	87.5	+0,19	81%	+25,4%	+1,0	1,17	1,73	39%	392	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	85	+0,23	77%	+21,9%	+0,9	1,54	1,93	22%	12	—	muro OIVAH
call venduta	82.5	+0,27	73%	+18,3%	+0,8	2,01	2,47	21%	38	—	muro OIVAH
call venduta	80	+0,32	68%	+14,7%	+0,6	2,75	2,97	8%	1.140	—	muro OIVAH
call	77.5	+0,37	63%	+11,1%	+0,5	3,30	3,65	10%	68	—	VAH
call	75	—	—	+7,5%	+0,3	3,80	4,60	19%	23	—	VAH
call	72.5	—	—	+3,9%	+0,2	5,00	5,30	6%	17	—	VAH
call	70	+0,56	44%	+0,4%	+0,0	5,90	6,55	10%	70	—
prezzo 69,75
put	67.5	-0,39	61%	-3,2%	-0,2	4,30	4,90	13%	4	—
put	65	—	—	-6,8%	-0,3	3,30	4,05	20%	43	—
put venduta	62.5	-0,26	74%	-10,4%	-0,5	2,37	2,93	21%	6	—
put	60	—	—	-14,0%	-0,7	1,81	2,19	19%	60	—	VAL
put	55	-0,12	88%	-21,1%	-1,1	0,86	1,10	24%	57	—	VAL−1σ
put	50	—	—	-28,3%	-1,5	0,27	0,56	70%	2	—	VAL−1σ
put ala	47	-0,04	96%	-32,6%	-1,8	0,20	0,35	55%	6	—	VAL−1σ
put ala	45	-0,03	97%	-35,5%	-2,0	—	—	—	19	—	VAL−1σ
put	42	-0,02	98%	-39,8%	-2,3	—	—	—	2	—	VAL−1σ
put	40	-0,02	98%	-42,7%	-2,6	—	—	—	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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