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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -5

VRP (z-score) +92

Term slope -48

Vol-of-vol +9

IV3046,8%

HV30 c-c36,8%

VRP+10,1 (+1,8σ)

IV rank47

IV trendstabile

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +92 (+1.85σ), slope -48, positioning -5, vol-of-vol +9 (-0.18σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	60.0	wing -2σ	12g
vendi	put	65.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	74.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	79.0	wing +2σ	12g

credito124 $

max profitto124 $

max perdita376 $

POP67%

ROC33%

pareggio63.8 · 75.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 46,8% · ±1σ 61–80 · ±2σ 53–92 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.69×	0.85×	0.82×	0.73×	0.59×	0.71×	1.23×	1.68×	0.91×	0.67×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 55,0 (16Δ 61 · muro OI 55 · VAL 61 · −1σ 61) → venduta 55 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 85,0 (16Δ 81 · muro OI 85 · VAH 72 · +1σ 80) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 60/65/74/79 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	83	+0,12	88%	+19,0%	+1,3	—	—	—	—	—	VAH+1σ
call	82.5	+0,13	87%	+18,3%	+1,2	—	—	—	6	+1728	VAH+1σ
call venduta	82	+0,14	86%	+17,6%	+1,2	—	—	—	—	—	VAH+1σ
call venduta	81	+0,16	84%	+16,1%	+1,1	—	—	—	—	—	VAH+1σ
call venduta	80	+0,18	82%	+14,7%	+1,0	—	—	—	271	+6114	VAH
call venduta	79	+0,21	79%	+13,3%	+0,9	—	—	—	—	—	VAH
call venduta	78	+0,23	77%	+11,8%	+0,8	—	—	—	—	—	VAH
call venduta	77.5	+0,25	75%	+11,1%	+0,8	1,24	1,41	13%	91	+596	VAH
call venduta	77	+0,27	73%	+10,4%	+0,7	1,29	1,60	21%	—	—	VAH
call venduta	76	+0,30	70%	+9,0%	+0,6	1,59	1,78	11%	—	—	VAH
call	75	+0,33	67%	+7,5%	+0,5	1,85	2,05	10%	565	+7365	VAH
call	74	+0,37	63%	+6,1%	+0,4	2,14	2,50	16%	—	—	VAH
call	73	+0,41	59%	+4,7%	+0,3	2,43	2,68	10%	—	—	VAH
call	72.5	+0,43	57%	+3,9%	+0,3	2,58	2,81	9%	145	+1394	VAH
call	72	+0,45	55%	+3,2%	+0,2	2,80	3,35	18%	—	—	VAH
call	71	+0,49	51%	+1,8%	+0,1	3,25	3,70	13%	—	—
call	70	+0,52	48%	+0,4%	+0,0	3,65	3,90	7%	574	+3878
prezzo 69,75
put	69	-0,43	57%	-1,1%	-0,1	3,15	3,55	12%	—	—
put	68	-0,40	60%	-2,5%	-0,2	2,62	3,15	18%	—	—
put	67.5	-0,38	62%	-3,2%	-0,2	2,59	2,90	11%	37	+771
put	67	-0,35	65%	-3,9%	-0,3	2,32	2,70	15%	—	—
put venduta	66	-0,32	68%	-5,4%	-0,4	2,11	2,33	10%	—	—
put venduta	65	-0,28	72%	-6,8%	-0,5	1,75	2,00	13%	92	+5209
put venduta	64	-0,24	76%	-8,2%	-0,6	1,40	1,74	22%	—	—
put venduta	63	-0,21	79%	-9,7%	-0,7	1,15	1,40	20%	—	—
put venduta	62.5	-0,20	80%	-10,4%	-0,8	1,08	1,27	16%	77	+463
put venduta	62	-0,18	82%	-11,1%	-0,8	0,79	1,26	46%	—	—
put venduta	61	-0,16	84%	-12,5%	-1,0	0,63	1,02	47%	—	—
put	60	-0,13	87%	-14,0%	-1,1	0,72	0,75	4%	144	+4822	VAL−1σ
put	59	-0,11	89%	-15,4%	-1,2	0,36	0,69	63%	—	—	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	55	-0,05	95%	-21,1%	-1,7	0,22	0,32	37%	387	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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