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Mastercard Incorporated Financial Services
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📅Earnings 29/10 · BMO · fra 9gg · ±4,8% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+2 Condizioni neutrali ieri +3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +16
VRP (z-score) +75
Term slope -64
Vol-of-vol -64
IV3025,4%
HV30 c-c18,1%
VRP+7,2 (+1,5σ)
IV rank58
IV trendespansione
settore+1
VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +75 (+1.49σ), slope -64, positioning +17, vol-of-vol -64 (+1.27σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 560.0wing -2σ14g
vendiput 590.0-1σ (OTM)14g
vendicall 645.0+1σ (OTM)14g
compracall 675.0wing +2σ14g
credito546 $
max profitto546 $
max perdita2454 $
POP72%
ROC22%
pareggio584.5 · 650.5
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 25,4% · ±1σ 576–662 · ±2σ 537–711 · catena del 16/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.18× 0.92× 0.86× 1.65× 1.04× 1.11× 1.35× 1.07× 1.71× 1.14× 1.32×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 575,0 (16Δ 575 · muro OI 595 · VAL 482 · −1σ 576) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 665,0 (16Δ 665 · +1σ 662) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 560/590/645/675 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 710 +0,05 95% +15,0% +2,0 — 8,80 — — — +1σ
call ala 690 +0,08 92% +11,8% +1,6 — 9,30 — 6 — +1σ
call ala 685 +0,09 91% +10,9% +1,5 — 9,30 — — — +1σ
call ala 680 +0,11 89% +10,1% +1,4 — 9,30 — — — +1σ
call 675 +0,13 87% +9,3% +1,3 — 9,30 — — — +1σ
call venduta 670 +0,15 85% +8,5% +1,2 0,05 9,00 198% — — +1σ
call venduta 665 +0,17 83% +7,7% +1,1 0,05 9,00 198% — — +1σ
call venduta 660 +0,20 80% +6,9% +0,9 0,80 9,30 168% — —
call venduta 655 +0,22 78% +6,1% +0,8 1,15 9,30 156% — —
call venduta 650 +0,26 74% +5,3% +0,7 1,90 9,20 132% 40 —
call venduta 645 +0,29 71% +4,5% +0,6 5,40 10,00 60% 33 —
call 640 +0,33 67% +3,7% +0,5 4,30 12,30 96% 2 —
call 635 +0,37 63% +2,8% +0,4 8,00 14,10 55% 6 —
call 630 +0,42 58% +2,0% +0,3 8,80 15,90 57% 48 —
call 625 +0,46 54% +1,2% +0,2 11,90 17,00 35% 3 —
call 620 +0,51 49% +0,4% +0,1 13,60 19,20 34% 22 —
prezzo 617,42
put 615 -0,45 55% -0,4% -0,1 12,60 19,90 45% 14 —
put 610 -0,40 60% -1,2% -0,2 10,20 15,40 41% 25 —
put 605 -0,36 64% -2,0% -0,3 8,30 16,00 63% 61 —
put venduta 600 -0,32 68% -2,8% -0,4 7,00 10,80 43% 162 —
put venduta 595 -0,28 72% -3,6% -0,5 4,30 12,60 98% 204 — muro OI
put venduta 590 -0,24 76% -4,4% -0,6 3,70 11,30 101% 19 — muro OI
put venduta 585 -0,21 79% -5,3% -0,8 2,50 10,00 120% 5 — muro OI
put venduta 580 -0,18 82% -6,1% -0,9 1,90 9,20 132% 21 — muro OI
put venduta 575 -0,15 85% -6,9% -1,0 2,50 4,80 63% 12 — muro OI−1σ
put 570 -0,13 87% -7,7% -1,1 1,90 8,50 127% 74 — muro OI−1σ
put ala 565 -0,11 89% -8,5% -1,3 0,50 8,00 176% 22 — muro OI−1σ
put ala 550 -0,06 94% -10,9% -1,6 — 4,90 — 5 — muro OI−1σ
put ala 545 -0,05 95% -11,7% -1,8 — 4,90 — 1 — muro OI−1σ
put ala 540 -0,04 96% -12,5% -1,9 — 4,90 — 3 — muro OI−1σ
put 525 -0,02 98% -15,0% -2,3 0,15 9,00 193% 101 — muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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