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Mastercard Incorporated Financial Services
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📅Earnings 29/10 · BMO · fra 9gg · ±4,8% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+2 Condizioni neutrali ieri +3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +16
VRP (z-score) +75
Term slope -64
Vol-of-vol -64
IV3025,4%
HV30 c-c18,1%
VRP+7,2 (+1,5σ)
IV rank58
IV trendespansione
settore+1
VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +75 (+1.49σ), slope -64, positioning +17, vol-of-vol -64 (+1.27σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 560.0wing -2σ14g
vendiput 590.0-1σ (OTM)14g
vendicall 645.0+1σ (OTM)14g
compracall 675.0wing +2σ14g
credito546 $
max profitto546 $
max perdita2454 $
POP72%
ROC22%
pareggio584.5 · 650.5
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,6% · ±1σ 587–650 · ±2σ 557–684 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.18× 0.92× 0.86× 1.65× 1.04× 1.11× 1.35× 1.07× 1.71× 1.14× 1.32×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 585,0 (16Δ 585 · VAL 482 · −1σ 587) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 650,0 (16Δ 650 · +1σ 650) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 560/590/645/675 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 705 — — +14,2% +2,6 — — — — — +1σ
call 685 +0,02 98% +10,9% +2,0 — 4,90 — 3 0 +1σ
call 680 +0,03 97% +10,1% +1,9 0,10 1,80 179% 7 0 +1σ
call ala 675 +0,04 96% +9,3% +1,7 — 2,20 — 10 0 +1σ
call ala 670 +0,05 95% +8,5% +1,6 0,40 7,30 179% 14 0 +1σ
call ala 665 +0,07 93% +7,7% +1,4 0,10 5,70 193% 3 +3 +1σ
call ala 660 +0,09 91% +6,9% +1,3 0,70 5,50 155% 4 0 +1σ
call 655 +0,12 88% +6,1% +1,2 1,35 2,50 60% 35 0 +1σ
call venduta 650 +0,15 85% +5,3% +1,0 — 4,90 — 4 0 +1σ
call venduta 645 +0,19 81% +4,5% +0,9 1,00 7,00 150% 35 0
call venduta 640 +0,24 76% +3,7% +0,7 3,50 8,80 86% 42 0
call venduta 635 +0,29 71% +2,8% +0,5 1,40 9,70 150% 22 0
call 630 +0,35 65% +2,0% +0,4 6,40 10,00 44% 75 0
call 625 +0,41 59% +1,2% +0,2 8,50 10,20 18% 41 0
call 620 +0,48 52% +0,4% +0,1 10,80 12,90 18% 62 0
prezzo 617,42
put 615 -0,46 54% -0,4% -0,1 8,30 13,40 47% 3 0
put 610 -0,40 60% -1,2% -0,2 8,80 11,10 23% 13 0
put 605 -0,34 66% -2,0% -0,4 7,20 9,10 23% 7 0
put venduta 600 -0,29 71% -2,8% -0,6 3,50 10,80 102% 7 0
put venduta 595 -0,24 76% -3,6% -0,7 3,50 9,10 89% 49 0
put venduta 590 -0,20 80% -4,4% -0,9 0,85 8,70 164% 13 0
put venduta 585 -0,17 83% -5,3% -1,1 0,70 4,30 144% 33 0 −1σ
put 580 -0,14 86% -6,1% -1,2 0,80 5,40 148% 31 0 −1σ
put ala 575 -0,11 89% -6,9% -1,4 0,10 3,50 189% 69 0 −1σ
put ala 572.5 -0,10 90% -7,3% -1,5 0,05 6,20 197% 6 — −1σ
put ala 562.5 -0,07 93% -8,9% -1,8 — 4,90 — — — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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