MA — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri +2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -2

VRP (z-score) +56

Term slope -20

Vol-of-vol -80

IV3023,9%

HV30 c-c17,7%

VRP+6,2 (+1,1σ)

IV rank49

IV trendstabile

settore-0

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +56 (+1.12σ), slope -20, positioning -2, vol-of-vol -80 (+1.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 81

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	565.0	wing -2σ	14g
vendi	put	590.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	640.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	665.0	wing +2σ	14g

credito519 $

max profitto519 $

max perdita1981 $

POP70%

ROC26%

pareggio584.8 · 645.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 23,9% · ±1σ 574–662 · ±2σ 535–710 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.92×	0.86×	1.65×	1.04×	1.11×	1.35×	1.07×	1.71×	1.16×	1.06×	0.21×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 574,2 (16Δ 575 · VAL 482 · −1σ 574) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 665,0 (16Δ 665 · +1σ 662) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 565/590/640/665 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	735	+0,01	99%	+19,2%	+2,5	—	4,50	—	—	—	+1σ
call	720	+0,02	98%	+16,8%	+2,2	—	4,90	—	—	0	+1σ
call ala	705	+0,04	96%	+14,4%	+1,9	—	4,90	—	—	+4	+1σ
call ala	685	+0,07	93%	+11,1%	+1,5	0,75	1,60	72%	—	+17	+1σ
call ala	680	+0,09	91%	+10,3%	+1,4	1,15	1,95	52%	—	+137	+1σ
call ala	675	+0,11	89%	+9,5%	+1,3	0,55	2,30	123%	—	+26	+1σ
call	670	+0,13	87%	+8,7%	+1,2	0,70	3,50	133%	—	+153	+1σ
call venduta	665	+0,15	85%	+7,9%	+1,1	2,60	3,50	30%	—	+522	+1σ
call venduta	660	+0,18	82%	+7,1%	+1,0	3,10	4,00	25%	—	+136
call venduta	655	+0,21	79%	+6,3%	+0,9	4,10	5,40	27%	—	+79
call venduta	650	+0,24	76%	+5,5%	+0,7	5,00	6,40	25%	—	+427
call venduta	645	+0,28	72%	+4,6%	+0,6	6,60	7,50	13%	—	+292
call venduta	642.5	+0,30	70%	+4,2%	+0,6	6,90	8,80	24%	—	—
call	640	+0,32	68%	+3,8%	+0,5	7,70	9,10	17%	—	+330
call	635	+0,37	63%	+3,0%	+0,4	9,50	11,00	15%	—	+510
call	630	+0,41	59%	+2,2%	+0,3	11,40	13,10	14%	—	+316
call	625	—	—	+1,4%	+0,2	12,90	15,10	16%	—	+433
call	620	+0,50	50%	+0,6%	+0,1	14,90	17,80	18%	—	+608
prezzo 616,40
put	615	-0,46	54%	-0,2%	-0,0	14,50	17,10	16%	—	+41
put	612.5	-0,43	57%	-0,6%	-0,1	13,70	15,90	15%	—	—
put	610	-0,41	59%	-1,0%	-0,1	12,50	14,90	18%	—	+46
put	607.5	-0,39	61%	-1,4%	-0,2	11,40	13,90	20%	—	—
put	605	-0,37	63%	-1,8%	-0,3	10,40	12,80	21%	—	+75
put	602.5	-0,35	65%	-2,3%	-0,3	10,00	12,20	20%	—	—
put	600	-0,33	67%	-2,7%	-0,4	8,90	10,90	20%	—	+314
put venduta	597.5	-0,31	69%	-3,1%	-0,4	8,40	9,90	16%	—	—
put venduta	595	-0,29	71%	-3,5%	-0,5	6,90	9,00	26%	—	+50
put venduta	590	-0,25	75%	-4,3%	-0,6	6,20	7,60	20%	—	+129
put venduta	585	-0,22	78%	-5,1%	-0,7	3,50	7,00	67%	—	+190
put venduta	580	-0,19	81%	-5,9%	-0,9	3,90	5,30	30%	—	+333
put venduta	575	-0,17	83%	-6,7%	-1,0	3,80	6,40	51%	—	+344
put ala	540	-0,05	95%	-12,4%	-1,9	1,00	1,50	40%	—	+349	−1σ
put	520	-0,02	98%	-15,6%	-2,4	0,50	0,95	62%	—	+586	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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