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Mastercard Incorporated Financial Services
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📅Earnings 29/10 · BMO · fra 9gg · ±4,8% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+2 Condizioni neutrali ieri +3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +16
VRP (z-score) +75
Term slope -64
Vol-of-vol -64
IV3025,4%
HV30 c-c18,1%
VRP+7,2 (+1,5σ)
IV rank58
IV trendespansione
settore+1
VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +75 (+1.49σ), slope -64, positioning +17, vol-of-vol -64 (+1.27σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 560.0wing -2σ14g
vendiput 590.0-1σ (OTM)14g
vendicall 645.0+1σ (OTM)14g
compracall 675.0wing +2σ14g
credito546 $
max profitto546 $
max perdita2454 $
POP72%
ROC22%
pareggio584.5 · 650.5
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 22,1% · ±1σ 554–688 · ±2σ 497–767 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.18× 0.92× 0.86× 1.65× 1.04× 1.11× 1.35× 1.07× 1.71× 1.14× 1.32×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 554,1 (16Δ 555 · muro OI 570 · VAL 482 · −1σ 554) → venduta 515 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 700,0 (16Δ 700 · +1σ 688) → venduta 700 · ala 760
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 515/700credito 674 $ pareggio 508,3 – 706,7 · perdita non limitata
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 560/590/645/675 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 780 +0,03 97% +26,3% +2,2 — 4,90 — 95 — +1σ
call ala ▶ ala 760 +0,04 96% +23,1% +1,9 — 4,30 — 119 — +1σ
call ala 740 +0,06 94% +19,9% +1,7 0,05 5,40 196% 382 — +1σ
call ala 720 +0,09 91% +16,6% +1,4 0,40 2,85 151% 439 — +1σ
call venduta ▶ venduta 700 +0,14 86% +13,4% +1,2 3,60 4,60 24% 527 — +1σ
call venduta 680 +0,21 79% +10,1% +0,9 6,50 7,60 16% 408 —
call venduta 660 +0,31 69% +6,9% +0,6 8,30 14,60 55% 246 —
call 650 +0,36 64% +5,3% +0,5 13,80 18,40 29% 486 —
call 640 +0,42 58% +3,7% +0,3 15,40 21,90 35% 798 —
call 630 +0,47 53% +2,0% +0,2 20,40 24,40 18% 362 —
call 620 +0,53 47% +0,4% +0,0 25,40 29,70 16% 597 —
prezzo 617,42
put 610 -0,41 59% -1,2% -0,1 20,70 22,10 7% 147 —
put 605 -0,39 61% -2,0% -0,2 18,10 19,90 9% 45 —
put 600 -0,36 64% -2,8% -0,3 16,20 18,40 13% 197 —
put 595 -0,33 67% -3,6% -0,3 15,10 16,30 8% 68 —
put venduta 585 -0,28 72% -5,3% -0,5 12,10 13,20 9% 45 —
put venduta 570 -0,21 79% -7,7% -0,7 5,70 12,60 75% 842 — muro OI
put venduta 555 -0,16 84% -10,1% -1,0 4,30 6,90 46% 90 — muro OI
put ala 535 -0,10 90% -13,3% -1,3 3,30 5,20 45% 88 — muro OI−1σ
put ala ▶ venduta 515 -0,06 94% -16,6% -1,7 0,85 4,00 130% 307 — muro OI−1σ
put ala 495 -0,04 96% -19,8% -2,0 0,05 5,10 196% 77 — muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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