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Mastercard Incorporated Financial Services
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📅Earnings 29/10 · BMO · fra 9gg · ±4,8% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+2 Condizioni neutrali ieri +3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +16
VRP (z-score) +75
Term slope -64
Vol-of-vol -64
IV3025,4%
HV30 c-c18,1%
VRP+7,2 (+1,5σ)
IV rank58
IV trendespansione
settore+1
VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +75 (+1.49σ), slope -64, positioning +17, vol-of-vol -64 (+1.27σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 560.0wing -2σ14g
vendiput 590.0-1σ (OTM)14g
vendicall 645.0+1σ (OTM)14g
compracall 675.0wing +2σ14g
credito546 $
max profitto546 $
max perdita2454 $
POP72%
ROC22%
pareggio584.5 · 650.5
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 23,9% · ±1σ 575–663 · ±2σ 536–711 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.18× 0.92× 0.86× 1.65× 1.04× 1.11× 1.35× 1.07× 1.71× 1.14× 1.32×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 575,0 (16Δ 575 · VAL 482 · −1σ 575) → venduta 575 · ala 540
Call zona protetta ≥ 665,0 (16Δ 665 · +1σ 663) → venduta 665 · ala 685
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 575/665credito 773 $ pareggio 567,3 – 672,7 · perdita non limitata
iron condor 540/575/665/685 credito 513 $ perdita max 2987 $ ROC 17% pareggio 569,9 – 670,1
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 560/590/645/675 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 735 +0,01 99% +19,0% +2,5 — 4,50 — — — +1σ
call 720 +0,02 98% +16,6% +2,2 — 4,90 — — 0 +1σ
call ala 705 +0,04 96% +14,2% +1,9 — 4,90 — 5 +4 +1σ
call ala ▶ ala 685 +0,07 93% +10,9% +1,5 0,75 1,60 72% 114 +17 +1σ
call ala 680 +0,09 91% +10,1% +1,4 1,15 1,95 52% 147 +137 +1σ
call ala 675 +0,11 89% +9,3% +1,3 0,55 2,30 123% 31 +26 +1σ
call 670 +0,13 87% +8,5% +1,2 0,70 3,50 133% 170 +153 +1σ
call venduta ▶ venduta 665 +0,15 85% +7,7% +1,0 2,60 3,50 30% 522 +522 +1σ
call venduta 660 +0,18 82% +6,9% +0,9 3,10 4,00 25% 141 +136
call venduta 655 +0,21 79% +6,1% +0,8 4,10 5,40 27% 81 +79
call venduta 650 +0,24 76% +5,3% +0,7 5,00 6,40 25% 461 +427
call venduta 645 +0,28 72% +4,5% +0,6 6,60 7,50 13% 300 +292
call venduta 642.5 +0,30 70% +4,1% +0,6 6,90 8,80 24% — —
call 640 +0,32 68% +3,7% +0,5 7,70 9,10 17% 337 +330
call 635 +0,37 63% +2,8% +0,4 9,50 11,00 15% 513 +510
call 630 +0,41 59% +2,0% +0,3 11,40 13,10 14% 346 +316
call 625 — — +1,2% +0,2 12,90 15,10 16% 431 +433
call 620 +0,50 50% +0,4% +0,1 14,90 17,80 18% 607 +608
prezzo 617,42
put 615 -0,46 54% -0,4% -0,1 14,50 17,10 16% 58 +41
put 612.5 -0,43 57% -0,8% -0,1 13,70 15,90 15% — —
put 610 -0,41 59% -1,2% -0,2 12,50 14,90 18% 50 +46
put 607.5 -0,39 61% -1,6% -0,2 11,40 13,90 20% — —
put 605 -0,37 63% -2,0% -0,3 10,40 12,80 21% 75 +75
put 602.5 -0,35 65% -2,4% -0,3 10,00 12,20 20% — —
put 600 -0,33 67% -2,8% -0,4 8,90 10,90 20% 324 +314
put venduta 597.5 -0,31 69% -3,2% -0,5 8,40 9,90 16% — —
put venduta 595 -0,29 71% -3,6% -0,5 6,90 9,00 26% 50 +50
put venduta 590 -0,25 75% -4,4% -0,6 6,20 7,60 20% 131 +129
put venduta 585 -0,22 78% -5,3% -0,8 3,50 7,00 67% 195 +190
put venduta 580 -0,19 81% -6,1% -0,9 3,90 5,30 30% 324 +333
put venduta ▶ venduta 575 -0,17 83% -6,9% -1,0 3,80 6,40 51% 360 +344 −1σ
put ala ▶ ala 540 -0,05 95% -12,5% -1,9 1,00 1,50 40% 350 +349 −1σ
put 520 -0,02 98% -15,8% -2,4 0,50 0,95 62% 581 +586 −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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