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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+28 Condizioni neutrali ieri +25

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +57

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +42

IV3065,6%

HV30 c-c43,4%

VRP+22,1 (+2,7σ)

IV rank78

IV trendespansione

settore+4

VolScore +28: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.65σ), slope -100, positioning +57, vol-of-vol +42 (-0.83σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 93

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	107.5	wing -2σ	13g
vendi	put	125.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	157.5	+1σ (OTM)	13g
compra	call	175.0	wing +2σ	13g

credito293 $

max profitto293 $

max perdita1457 $

POP73%

ROC20%

pareggio122.1 · 160.4

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 61,6% · ±1σ 121–174 · ±2σ 101–209 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.85×	0.69×	0.98×	0.52×	1.00×	1.38×	1.30×	1.91×	1.55×	0.86×	0.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 121,1 (16Δ 125 · muro OI 140 · VAL 87 · −1σ 121) → venduta 120 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 174,4 (muro OI 150 · +1σ 174) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 107/125/157/175 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	170	+0,23	77%	+17,0%	+0,9	3,10	3,20	3%	3.304	+2248	muro OI
call venduta	165	+0,28	72%	+13,5%	+0,7	4,05	4,20	4%	1.642	+1590	muro OI
call venduta	162.5	+0,31	69%	+11,8%	+0,6	4,45	4,80	8%	—	—	muro OI
call	160	+0,34	66%	+10,1%	+0,5	5,30	5,45	3%	6.513	+6664	muro OI
call	157.5	+0,37	63%	+8,4%	+0,4	6,00	6,15	2%	—	—	muro OI
call	155	+0,40	60%	+6,6%	+0,4	6,75	6,95	3%	3.290	+3342	muro OI
call	152.5	+0,44	56%	+4,9%	+0,3	7,65	7,85	3%	—	—	muro OI
call	150	+0,48	52%	+3,2%	+0,2	8,60	8,85	3%	7.867	+7772	muro OI
call	149	+0,49	51%	+2,5%	+0,1	9,05	9,25	2%	—	—
call	148	+0,51	49%	+1,8%	+0,1	9,45	9,75	3%	—	—
call	147	+0,52	48%	+1,1%	+0,1	9,90	10,60	7%	—	—
call	146	+0,54	46%	+0,4%	+0,0	10,40	10,60	2%	—	—
prezzo 145,36
put	145	-0,45	55%	-0,2%	-0,0	10,00	10,20	2%	758	+765
put	144	-0,44	56%	-0,9%	-0,1	9,30	9,70	4%	—	—
put	143	-0,42	58%	-1,6%	-0,1	9,05	9,20	2%	—	—
put	142	-0,41	59%	-2,3%	-0,1	8,55	8,70	2%	—	—
put	141	-0,39	61%	-3,0%	-0,2	8,10	8,25	2%	—	—
put	140	-0,38	62%	-3,7%	-0,2	7,65	7,80	2%	4.811	+4866	muro OI
put	139	-0,36	64%	-4,4%	-0,2	7,25	7,35	1%	—	—	muro OI
put	138	-0,35	65%	-5,1%	-0,3	6,85	6,95	1%	—	—	muro OI
put	137	-0,33	67%	-5,8%	-0,3	6,45	6,55	2%	—	—	muro OI
put venduta	136	-0,32	68%	-6,4%	-0,4	6,05	6,20	2%	—	—	muro OI
put venduta	135	-0,30	70%	-7,1%	-0,4	5,70	5,80	2%	2.268	+1619	muro OI
put venduta	134	-0,29	71%	-7,8%	-0,4	5,35	5,45	2%	—	—	muro OI
put venduta	133	-0,28	72%	-8,5%	-0,5	5,00	5,15	3%	—	—	muro OI
put venduta	132	-0,26	74%	-9,2%	-0,5	4,70	4,80	2%	—	—	muro OI
put venduta	131	-0,25	75%	-9,9%	-0,6	4,40	4,50	2%	—	—	muro OI
put venduta	130	-0,24	76%	-10,6%	-0,6	4,10	4,20	2%	2.938	+2783	muro OI
put venduta	129	-0,22	78%	-11,3%	-0,7	3,80	3,95	4%	—	—	muro OI
put venduta	128	-0,21	79%	-11,9%	-0,7	3,55	3,65	3%	—	—	muro OI
put venduta	125	-0,18	82%	-14,0%	-0,8	2,86	2,94	3%	4.447	+4504	muro OI
put ▶ venduta	120	-0,13	87%	-17,4%	-1,1	1,70	2,01	17%	2.573	+2414	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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