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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+28 Condizioni neutrali ieri +25

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +57

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +42

IV3065,6%

HV30 c-c43,4%

VRP+22,1 (+2,7σ)

IV rank78

IV trendespansione

settore+4

VolScore +28: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.65σ), slope -100, positioning +57, vol-of-vol +42 (-0.83σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 93

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	107.5	wing -2σ	13g
vendi	put	125.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	157.5	+1σ (OTM)	13g
compra	call	175.0	wing +2σ	13g

credito293 $

max profitto293 $

max perdita1457 $

POP73%

ROC20%

pareggio122.1 · 160.4

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 52,9% · ±1σ 109–184 · ±2σ 84–239 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.61×	0.85×	0.69×	0.98×	0.52×	1.00×	1.38×	1.30×	1.91×	1.55×	1.40×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 92,0 (16Δ 120 · muro OI 92 · VAL 87 · −1σ 109) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 184,1 (muro OI 150 · +1σ 184) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 107/125/157/175 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	174	+0,30	70%	+22,6%	+0,8	5,75	6,40	11%	660	—	muro OI
call	170	+0,33	67%	+19,7%	+0,7	7,00	7,25	4%	2.217	—	muro OI
call	165	+0,38	62%	+16,2%	+0,6	8,00	8,60	7%	1.026	—	muro OI
call	162	+0,40	60%	+14,1%	+0,5	8,85	9,50	7%	258	—	muro OI
call	158	+0,44	56%	+11,3%	+0,4	10,10	10,90	8%	600	—	muro OI
call	155	+0,47	53%	+9,2%	+0,3	11,20	11,90	6%	2.575	—	muro OI
call	154	+0,48	52%	+8,5%	+0,3	11,55	12,25	6%	2.180	—	muro OI
call	152	+0,50	50%	+7,1%	+0,3	12,35	13,05	6%	748	—	muro OI
call	150	+0,52	48%	+5,7%	+0,2	13,40	13,85	3%	9.920	—	muro OI
call	148	+0,54	46%	+4,2%	+0,2	14,00	14,70	5%	2.882	—
call	145	+0,57	43%	+2,1%	+0,1	15,45	16,10	4%	1.257	—
call	144	+0,58	42%	+1,4%	+0,1	15,80	16,65	5%	799	—
prezzo 141,97
put	140	-0,38	62%	-1,4%	-0,1	11,35	12,10	6%	2.937	—
put	136	-0,34	66%	-4,2%	-0,2	9,60	10,15	6%	999	—
put	135	-0,33	67%	-4,9%	-0,2	9,10	9,90	8%	1.299	—
put venduta	132	-0,30	70%	-7,0%	-0,3	8,00	8,80	10%	694	—
put venduta	130	-0,28	72%	-8,4%	-0,3	7,30	7,60	4%	3.041	—
put venduta	128	-0,26	74%	-9,8%	-0,4	6,50	7,30	12%	1.660	—
put venduta	125	-0,23	77%	-12,0%	-0,5	5,65	6,00	6%	4.609	—
put venduta	124	-0,22	78%	-12,7%	-0,5	5,30	6,05	13%	887	—
put venduta	120	-0,19	81%	-15,5%	-0,6	4,25	4,65	9%	5.888	—

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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