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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +22

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +42

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +64

IV3062,2%

HV30 c-c40,8%

VRP+21,4 (+2,3σ)

IV rank71

IV trendstabile

settore+1

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.30σ), slope -100, positioning +42, vol-of-vol +64 (-1.28σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 90

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	122.5	wing -2σ	12g
vendi	put	137.5	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	162.5	+1σ (OTM)	12g
compra	call	175.0	wing +2σ	12g

credito358 $

max profitto358 $

max perdita1142 $

POP66%

ROC31%

pareggio133.9 · 166.1

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 62,2% · ±1σ 125–179 · ±2σ 104–215 · catena del 20/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	10/20	WoW
0.69×	0.98×	0.52×	1.00×	1.38×	1.30×	1.91×	1.55×	0.86×	1.08×	0.39×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 124,7 (16Δ 128 · muro OI 135 · VAL 98 · −1σ 125) → venduta 120 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 179,3 (muro OI 165 · +1σ 179) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 122/137/162/175 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (31 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	175	+0,23	77%	+17,0%	+0,9	3,15	3,25	3%	277	0	muro OI
call venduta	170	+0,28	72%	+13,7%	+0,7	4,10	4,20	2%	593	+2248	muro OI
call	165	+0,33	67%	+10,3%	+0,5	5,30	5,40	2%	2.499	+1590	muro OI
call	162.5	+0,36	64%	+8,7%	+0,5	6,00	6,15	2%	—	—
call	160	+0,40	60%	+7,0%	+0,4	6,80	6,90	1%	298	+6664
call	157.5	+0,43	57%	+5,3%	+0,3	7,65	7,80	2%	—	—
call	155	+0,47	53%	+3,7%	+0,2	8,60	8,75	2%	410	+3342
call	152.5	+0,50	50%	+2,0%	+0,1	9,65	9,80	2%	—	—
call	150	+0,54	46%	+0,3%	+0,0	10,80	10,95	1%	1.175	+7772
prezzo 149,54
put	148	-0,43	57%	-1,0%	-0,1	9,70	9,85	2%	—	—
put	146	-0,40	60%	-2,4%	-0,1	8,75	8,90	2%	—	—
put	144	-0,37	63%	-3,7%	-0,2	7,85	7,95	1%	—	—
put	142	-0,35	65%	-5,0%	-0,3	7,00	7,10	1%	—	—
put venduta	140	-0,32	68%	-6,4%	-0,4	6,25	6,35	2%	156	+4866
put venduta	139	-0,30	70%	-7,0%	-0,4	5,85	6,00	3%	—	—
put venduta	138	-0,29	71%	-7,7%	-0,4	5,50	5,60	2%	—	—
put venduta	136	-0,26	74%	-9,1%	-0,5	4,85	4,95	2%	—	—
put venduta	134	-0,24	76%	-10,4%	-0,6	4,25	4,35	2%	—	—	muro OI
put venduta	132	-0,22	78%	-11,7%	-0,7	3,70	3,80	3%	—	—	muro OI
put venduta	130	-0,19	81%	-13,1%	-0,8	3,20	3,30	3%	205	+2783	muro OI
put venduta	128	-0,17	83%	-14,4%	-0,9	2,77	2,82	2%	—	—	muro OI
put ala ▶ venduta	120	-0,10	90%	-19,8%	-1,2	1,45	1,47	1%	173	+2414	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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