NOW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+28 Condizioni neutrali ieri +25

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +57

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +42

IV3065,6%

HV30 c-c43,4%

VRP+22,1 (+2,7σ)

IV rank78

IV trendespansione

settore+4

VolScore +28: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.65σ), slope -100, positioning +57, vol-of-vol +42 (-0.83σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 93

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	107.5	wing -2σ	13g
vendi	put	125.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	157.5	+1σ (OTM)	13g
compra	call	175.0	wing +2σ	13g

credito293 $

max profitto293 $

max perdita1457 $

POP73%

ROC20%

pareggio122.1 · 160.4

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 81,8% · ±1σ 123–164 · ±2σ 107–189 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.61×	0.85×	0.69×	0.98×	0.52×	1.00×	1.38×	1.30×	1.91×	1.55×	1.40×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 123,2 (16Δ 127 · muro OI 130 · VAL 87 · −1σ 123) → venduta 122 · ala 118

Call zona protetta ≥ 170,0 (16Δ 170 · muro OI 150 · +1σ 164) → venduta 170 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 122/170credito 262 $ pareggio 119,4 – 172,6 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 107/125/157/175 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	170	+0,15	85%	+19,7%	+1,3	1,49	1,54	3%	1.077	0	muro OI+1σ
call venduta	165	+0,21	79%	+16,2%	+1,1	2,19	2,25	3%	503	0	muro OI+1σ
call venduta	162.5	+0,24	76%	+14,5%	+1,0	2,37	2,75	15%	177	0	muro OI
call venduta	160	+0,27	73%	+12,7%	+0,8	3,15	3,25	3%	1.060	0	muro OI
call venduta	157.5	+0,31	69%	+10,9%	+0,7	3,40	3,90	14%	134	0	muro OI
call	155	+0,35	65%	+9,2%	+0,6	4,50	4,60	2%	661	0	muro OI
call	152.5	+0,40	60%	+7,4%	+0,5	5,25	5,60	6%	206	0	muro OI
call	150	+0,44	56%	+5,7%	+0,4	6,10	6,35	4%	1.178	0	muro OI
call	149	+0,46	54%	+5,0%	+0,3	6,60	6,80	3%	172	0
call	148	+0,48	52%	+4,2%	+0,3	7,05	7,20	2%	158	0
call	147	+0,50	50%	+3,5%	+0,2	7,45	7,65	3%	150	0
call	146	+0,52	48%	+2,8%	+0,2	7,95	8,10	2%	68	0
call	145	+0,54	46%	+2,1%	+0,1	8,40	8,55	2%	473	0
call	144	+0,56	44%	+1,4%	+0,1	8,90	9,05	2%	188	0
call	143	+0,58	42%	+0,7%	+0,1	9,10	9,60	5%	263	0
call	142	+0,60	40%	+0,0%	+0,0	9,60	10,10	5%	217	0
prezzo 141,97
put	140	-0,37	63%	-1,4%	-0,1	5,55	5,70	3%	350	0
put	138	-0,33	67%	-2,8%	-0,2	4,80	4,95	3%	224	0
put venduta	136	-0,29	71%	-4,2%	-0,3	4,10	4,25	4%	311	0
put venduta	134	-0,26	74%	-5,6%	-0,4	3,45	3,60	4%	235	0
put venduta	132	-0,23	77%	-7,0%	-0,5	2,69	3,05	13%	460	0
put venduta	130	-0,20	80%	-8,4%	-0,6	2,37	2,55	7%	1.891	0	muro OI
put venduta	128	-0,17	83%	-9,8%	-0,7	1,80	2,48	32%	216	0	muro OI
put venduta	127	-0,16	84%	-10,5%	-0,8	1,63	2,07	24%	176	0	muro OI
put venduta	126	-0,14	86%	-11,2%	-0,8	1,46	1,70	15%	171	0	muro OI
put	124	-0,12	88%	-12,7%	-1,0	1,34	1,37	2%	171	0	muro OI
put ala ▶ venduta	122	-0,10	90%	-14,1%	-1,1	1,08	1,12	4%	179	0	muro OI−1σ
put ala	120	-0,08	92%	-15,5%	-1,2	0,85	0,89	5%	1.187	0	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	118	-0,07	93%	-16,9%	-1,3	0,49	0,73	39%	720	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale