PFE

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 22,9% · ±1σ 29–31 · ±2σ 28–32 · catena del 16/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.07×	0.80×	0.92×	0.95×	0.80×	0.55×	0.80×	1.50×	1.14×	0.76×	0.93×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 23/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 28,5 (16Δ 28 · VAL 25 · −1σ 29) → venduta 28.5 · ala 28

Call zona protetta ≥ 30,5 (16Δ 30 · +1σ 31) → venduta 31 · ala 31.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 28.5/31credito 12 $ pareggio 28,4 – 31,1 · perdita non limitata

iron condor 28/28.5/31/31.5 credito 6 $ perdita max 44 $ ROC 15% pareggio 28,4 – 31,1

Scala degli strike · scadenza 23/10 (7 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	32	+0,02	98%	+8,2%	+2,5	0,01	0,03	100%	1.421	0	+1σ
call ala ▶ ala	31.5	+0,05	95%	+6,5%	+2,0	—	0,03	—	1.914	0	+1σ
call ala ▶ venduta	31	+0,09	91%	+4,8%	+1,5	0,03	0,05	50%	1.808	0	+1σ
call venduta	30.5	+0,18	82%	+3,1%	+1,0	0,09	0,10	11%	896	0
call	30	+0,34	66%	+1,4%	+0,4	0,20	0,21	5%	4.872	0
prezzo 29,58
put	29.5	-0,46	54%	-0,3%	-0,1	0,31	0,37	18%	660	0
put venduta	29	-0,26	74%	-2,0%	-0,6	0,15	0,18	18%	1.705	0
put ▶ venduta	28.5	-0,13	87%	-3,7%	-1,2	0,06	0,09	40%	1.190	0	−1σ
put ala ▶ ala	28	-0,06	94%	-5,3%	-1,7	0,02	0,04	67%	2.015	0	−1σ
put	27.5	-0,02	98%	-7,0%	-2,3	0,01	0,04	120%	1.998	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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