PFE

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 24,2% · ±1σ 26–33 · ±2σ 23–38 · catena del 16/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.07×	0.80×	0.92×	0.95×	0.80×	0.55×	0.80×	1.50×	1.14×	0.76×	0.93×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 25,0 (16Δ 26 · muro OI 25 · VAL 25 · −1σ 26) → venduta 25 · ala 23

Call zona protetta ≥ 34,0 (16Δ 34 · muro OI 30 · +1σ 33) → venduta 34 · ala 37

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 25/34credito 46 $ pareggio 24,5 – 34,5 · perdita non limitata

iron condor 23/25/34/37 credito 28 $ perdita max 272 $ ROC 10% pareggio 24,7 – 34,3

Scala degli strike · scadenza 15/01 (91 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	40	+0,03	97%	+35,2%	+2,5	0,02	0,05	86%	12.564	—	muro OI+1σ
call ala	39	+0,04	96%	+31,8%	+2,3	—	0,08	—	1.088	—	muro OI+1σ
call ala	38	+0,04	96%	+28,5%	+2,1	0,05	0,09	57%	387	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	37	+0,06	94%	+25,1%	+1,9	0,01	0,12	169%	8.279	—	muro OI+1σ
call ala	36	+0,07	93%	+21,7%	+1,6	0,08	0,14	55%	891	—	muro OI+1σ
call ala	35	+0,10	90%	+18,3%	+1,4	0,15	0,17	13%	24.197	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	34	+0,14	86%	+14,9%	+1,2	0,21	0,30	35%	386	—	muro OI+1σ
call venduta	33	+0,19	81%	+11,6%	+0,9	0,31	0,39	23%	6.440	—	muro OI
call venduta	32	+0,27	73%	+8,2%	+0,7	0,49	0,55	12%	26.698	—	muro OI
call	31	+0,36	64%	+4,8%	+0,4	0,65	0,82	23%	6.519	—	muro OI
call	30	+0,46	54%	+1,4%	+0,1	1,09	1,20	10%	70.379	—	muro OI
prezzo 29,58
put	29	-0,44	56%	-2,0%	-0,2	1,16	1,27	9%	1.962	—
put	28	-0,33	67%	-5,3%	-0,5	0,75	0,84	11%	5.864	—
put venduta	27	-0,23	77%	-8,7%	-0,8	0,45	0,55	20%	33.753	—
put venduta	26	-0,15	85%	-12,1%	-1,1	0,30	0,34	13%	5.282	—	−1σ
put ala ▶ venduta	25	-0,10	90%	-15,5%	-1,4	0,17	0,21	21%	64.554	—	muro OIVAL−1σ
put ala	24	-0,06	94%	-18,9%	-1,7	0,04	0,15	116%	9.846	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	23	-0,04	96%	-22,2%	-2,1	0,05	0,09	57%	46.361	—	muro OIVAL−1σ
put	22	-0,03	97%	-25,6%	-2,4	0,05	0,27	138%	6.567	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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