PFE

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 27,6% · ±1σ 27–32 · ±2σ 25–34 · catena del 16/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.07×	0.80×	0.92×	0.95×	0.80×	0.55×	0.80×	1.50×	1.14×	0.76×	0.93×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 27,0 (16Δ 27 · muro OI 29 · VAL 25 · −1σ 27) → venduta 26.5 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 32,0 (16Δ 32 · muro OI 32 · +1σ 32) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	36	+0,01	99%	+21,7%	+2,6	—	0,02	—	2	—	muro OI+1σ
call	35	+0,02	98%	+18,3%	+2,2	—	0,10	—	3	—	muro OI+1σ
call ala	34	+0,05	95%	+14,9%	+1,8	0,03	0,10	108%	6	—	muro OI+1σ
call ala	33.5	+0,06	94%	+13,3%	+1,6	—	0,09	—	15	—	muro OI+1σ
call ala	33	+0,09	91%	+11,6%	+1,4	—	0,16	—	25	—	muro OI+1σ
call	32.5	+0,12	88%	+9,9%	+1,2	0,09	0,18	67%	19	—	muro OI+1σ
call venduta	32	+0,16	84%	+8,2%	+1,0	0,10	0,18	57%	50	—	muro OI+1σ
call venduta	31.5	+0,21	79%	+6,5%	+0,8	0,19	0,24	23%	1.586	—	muro OI
call venduta	31	+0,27	73%	+4,8%	+0,6	0,23	0,35	41%	562	—
call	30.5	+0,35	65%	+3,1%	+0,4	0,41	0,48	16%	283	—
call	30	—	—	+1,4%	+0,2	0,51	0,65	24%	883	—
prezzo 29,58
put	29.5	—	—	-0,3%	-0,0	0,80	1,27	45%	237	—
put	29	—	—	-2,0%	-0,3	0,25	0,81	106%	3.010	—	muro OI
put	28.5	—	—	-3,7%	-0,5	0,45	0,65	36%	36	—	muro OI
put	28	—	—	-5,3%	-0,7	0,34	0,41	19%	116	—	muro OI
put venduta	27.5	-0,20	80%	-7,0%	-1,0	0,13	0,30	79%	84	—	muro OI
put venduta	27	-0,14	86%	-8,7%	-1,2	0,13	0,21	47%	76	—	muro OI−1σ
put ala ▶ venduta	26.5	-0,10	90%	-10,4%	-1,4	0,11	0,13	17%	563	—	muro OI−1σ
put	26	—	—	-12,1%	-1,7	0,04	0,13	106%	134	—	muro OI−1σ
put	25.5	—	—	-13,8%	-1,9	0,01	0,16	176%	173	—	muro OI−1σ
put	25	—	—	-15,5%	-2,2	—	0,09	—	33	—	muro OIVAL−1σ
put	24.5	—	—	-17,2%	-2,5	—	0,76	—	33	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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