PYPL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri +8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -13

IV3045,0%

HV30 c-c27,0%

VRP+17,9 (+2,4σ)

IV rank64

IV trendespansione

settore+1

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.41σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -13 (+0.25σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 90

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	48.0	wing -2σ	12g
vendi	put	52.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	61.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	65.0	wing +2σ	12g

credito68 $

max profitto68 $

max perdita332 $

POP74%

ROC20%

pareggio51.3 · 61.7

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 41,9% · ±1σ 50–64 · ±2σ 44–72 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.61×	0.82×	1.50×	1.02×	0.72×	0.58×	0.79×	0.91×	1.06×	0.71×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 49,9 (16Δ 50 · VAL 45 · −1σ 50) → venduta 47.5 · ala 45

Call zona protetta ≥ 65,0 (16Δ 65 · muro OI 60 · VAH 62 · +1σ 64) → venduta 65 · ala 67.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 47.5/65credito 81 $ pareggio 46,7 – 65,8 · perdita non limitata

iron condor 45/47.5/65/67.5 credito 41 $ perdita max 209 $ ROC 20% pareggio 47,1 – 65,4

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 48/52/61/65 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	68	+0,08	92%	+20,3%	+1,5	—	0,55	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	67.5	+0,09	91%	+19,4%	+1,4	0,15	0,32	72%	1.132	+1123	muro OIVAH+1σ
call ala	67	+0,10	90%	+18,6%	+1,4	0,06	0,71	169%	—	—	muro OIVAH+1σ
call	66	+0,12	88%	+16,8%	+1,3	0,11	0,63	141%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	65	+0,15	85%	+15,0%	+1,1	0,47	0,53	12%	4.018	+4080	muro OIVAH+1σ
call venduta	64	+0,18	82%	+13,3%	+1,0	0,07	0,65	161%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	63	+0,21	79%	+11,5%	+0,9	0,70	1,00	35%	—	—	muro OIVAH
call venduta	62.5	+0,23	77%	+10,6%	+0,8	0,80	0,97	19%	2.665	+2580	muro OIVAH
call venduta	62	+0,25	75%	+9,7%	+0,7	0,29	1,00	110%	—	—	muro OI
call venduta	61	+0,30	70%	+7,9%	+0,6	0,94	1,23	27%	—	—	muro OI
call	60	+0,34	66%	+6,2%	+0,5	1,37	1,51	10%	10.795	+10715	muro OI
call	59	+0,40	60%	+4,4%	+0,3	0,92	2,65	97%	—	—
call	58	+0,45	55%	+2,6%	+0,2	1,90	2,35	21%	—	—
call	57.5	+0,48	52%	+1,8%	+0,1	2,29	2,50	9%	5.457	+5380
call	57	+0,51	49%	+0,9%	+0,1	1,69	3,75	76%	—	—
prezzo 56,51
put	56	-0,44	56%	-0,9%	-0,1	1,77	2,76	44%	—	—
put	55	-0,38	62%	-2,7%	-0,2	1,79	2,11	16%	3.245	+3151
put	54	-0,33	67%	-4,4%	-0,4	1,54	2,10	31%	—	—
put venduta	53	-0,28	72%	-6,2%	-0,5	0,76	1,95	88%	—	—
put venduta	52.5	-0,25	75%	-7,1%	-0,6	1,06	1,26	17%	2.817	+2878
put venduta	52	-0,23	77%	-8,0%	-0,7	0,95	1,25	27%	—	—
put venduta	51	-0,19	81%	-9,8%	-0,8	0,51	1,07	71%	—	—
put venduta	50	-0,15	85%	-11,5%	-1,0	0,61	0,64	5%	2.075	+2079
put	49	-0,12	88%	-13,3%	-1,1	0,23	0,94	121%	—	—	−1σ
put ala	48	-0,09	91%	-15,1%	-1,3	—	0,70	—	—	—	−1σ
put ala ▶ venduta	47.5	-0,08	92%	-15,9%	-1,4	0,18	0,53	99%	3.927	+3941	−1σ
put ala	47	-0,07	93%	-16,8%	-1,5	0,06	0,50	157%	—	—	−1σ
put ala	46	-0,05	95%	-18,6%	-1,7	0,01	0,53	193%	—	—	−1σ
put ala ▶ ala	45	-0,04	96%	-20,4%	-1,8	0,05	0,25	133%	3.662	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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