PYPL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri +8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -13

IV3045,0%

HV30 c-c27,0%

VRP+17,9 (+2,4σ)

IV rank64

IV trendespansione

settore+1

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.41σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -13 (+0.25σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 90

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	48.0	wing -2σ	12g
vendi	put	52.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	61.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	65.0	wing +2σ	12g

credito68 $

max profitto68 $

max perdita332 $

POP74%

ROC20%

pareggio51.3 · 61.7

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 34,8% · ±1σ 48–67 · ±2σ 40–80 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.83×	0.61×	0.82×	1.50×	1.02×	0.72×	0.58×	0.79×	0.91×	1.06×	0.82×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 47,5 (16Δ 48 · muro OI 50 · VAL 45 · −1σ 48) → venduta 47.5 · ala 42.5

Call zona protetta ≥ 67,5 (16Δ 68 · muro OI 60 · VAH 62 · +1σ 67) → venduta 67.5 · ala 77.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 47.5/67.5credito 156 $ pareggio 45,9 – 69,1 · perdita non limitata

iron condor 42.5/47.5/67.5/77.5 credito 108 $ perdita max 892 $ ROC 12% pareggio 46,4 – 68,6

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 48/52/61/65 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	82.5	+0,02	98%	+45,5%	+2,2	0,03	0,67	183%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	80	+0,03	97%	+41,1%	+2,0	0,10	0,17	52%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	77.5	+0,05	95%	+36,7%	+1,8	0,10	0,33	107%	1.529	—	muro OIVAH+1σ
call ala	75	+0,07	93%	+32,3%	+1,6	0,21	0,38	58%	10.748	—	muro OIVAH+1σ
call ala	72.5	+0,09	91%	+27,9%	+1,4	0,15	0,68	128%	4.057	—	muro OIVAH+1σ
call	70	+0,13	87%	+23,5%	+1,2	0,50	0,61	20%	21.569	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	67.5	+0,18	82%	+19,0%	+1,0	0,47	1,00	72%	2.589	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	65	+0,24	76%	+14,6%	+0,8	1,09	1,25	14%	9.637	—	muro OIVAH
call venduta	62.5	+0,32	68%	+10,2%	+0,6	1,33	2,41	58%	4.603	—	muro OIVAH
call	60	+0,41	59%	+5,8%	+0,3	2,39	2,70	12%	24.952	—	muro OI
call	57.5	+0,51	49%	+1,4%	+0,1	3,15	3,85	20%	6.605	—
prezzo 56,70
put	55	-0,39	61%	-3,0%	-0,2	2,74	4,05	39%	10.743	—
put venduta	52.5	-0,30	70%	-7,4%	-0,5	1,57	2,71	53%	2.789	—
put venduta	50	-0,21	79%	-11,8%	-0,7	1,20	1,43	17%	13.049	—	muro OI
put venduta ▶ venduta	47.5	-0,14	86%	-16,2%	-1,0	0,63	0,86	31%	3.049	—	muro OI−1σ
put ala	45	-0,09	91%	-20,6%	-1,4	0,45	0,57	24%	12.185	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	42.5	-0,06	94%	-25,0%	-1,7	0,17	0,51	100%	6.338	—	muro OIVAL−1σ
put ala	40	-0,03	97%	-29,5%	-2,0	0,08	0,22	93%	11.265	—	muro OIVAL−1σ
put	37.5	-0,02	98%	-33,9%	-2,4	0,01	0,67	194%	7.494	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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