PYPL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗

+16 Condizioni neutrali ieri +14

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +14

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +43

IV3041,4%

HV30 c-c23,2%

VRP+18,2 (+2,4σ)

IV rank57

IV trendstabile

settore-1

VolScore +16: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.38σ), slope -100, positioning +14, vol-of-vol +43 (-0.86σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 89

Earnings tra 6 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	51.0	wing -2σ	11g
vendi	put	54.0	-1σ (OTM)	11g
vendi	call	60.0	+1σ (OTM)	11g
compra	call	63.0	wing +2σ	11g

credito84 $

max profitto84 $

max perdita216 $

POP65%

ROC39%

pareggio53.2 · 60.8

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 41,4% · ±1σ 51–64 · ±2σ 45–73 · catena del 20/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	10/20	WoW
0.82×	1.50×	1.02×	0.72×	0.58×	0.79×	0.91×	1.06×	0.72×	0.81×	0.31×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 50,7 (16Δ 51 · VAL 45 · −1σ 51) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 65,0 (16Δ 65 · VAH 62 · +1σ 64) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 51/54/60/63 a ~11 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (31 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	69	+0,07	93%	+20,8%	+1,6	—	0,38	—	—	—	VAH+1σ
call ala	68	+0,09	91%	+19,0%	+1,4	0,17	0,54	104%	—	—	VAH+1σ
call ala	67.5	+0,10	90%	+18,1%	+1,4	0,22	0,39	56%	—	+1123	VAH+1σ
call ala	67	+0,11	89%	+17,3%	+1,3	0,23	0,39	52%	—	—	VAH+1σ
call	66	+0,13	87%	+15,5%	+1,2	0,21	0,49	80%	—	—	VAH+1σ
call venduta	65	+0,16	84%	+13,8%	+1,1	0,51	0,60	16%	—	+4080	VAH+1σ
call venduta	64	+0,19	81%	+12,0%	+0,9	0,56	0,76	30%	—	—	VAH
call venduta	63	+0,23	77%	+10,3%	+0,8	0,36	0,95	90%	—	—	VAH
call venduta	62.5	+0,25	75%	+9,4%	+0,7	0,92	1,02	10%	—	+2580	VAH
call venduta	62	+0,27	73%	+8,5%	+0,7	0,69	1,20	54%	—	—
call	61	+0,32	68%	+6,8%	+0,5	0,99	1,77	57%	—	—
call	60	+0,37	63%	+5,0%	+0,4	1,62	1,75	8%	—	+10715
call	59	+0,43	57%	+3,3%	+0,3	1,55	2,20	35%	—	—
call	58	+0,49	51%	+1,5%	+0,1	1,38	2,60	61%	—	—
call	57.5	+0,51	49%	+0,6%	+0,1	2,62	2,79	6%	—	+5380
prezzo 57,14
put	57	-0,46	54%	-0,2%	-0,0	1,89	3,10	48%	—	—
put	56	-0,40	60%	-2,0%	-0,2	1,19	3,10	89%	—	—
put	55	-0,35	65%	-3,7%	-0,3	1,66	1,89	13%	—	+3151
put venduta	54	-0,29	71%	-5,5%	-0,5	1,15	2,01	54%	—	—
put venduta	53	-0,24	76%	-7,2%	-0,6	0,60	1,67	94%	—	—
put venduta	52.5	-0,22	78%	-8,1%	-0,7	0,90	1,28	35%	—	+2878
put venduta	52	-0,20	80%	-9,0%	-0,8	0,70	1,30	60%	—	—
put venduta	51	-0,16	84%	-10,7%	-0,9	0,43	0,74	53%	—	—
put	50	-0,13	87%	-12,5%	-1,1	0,47	0,60	24%	—	+2079	−1σ
put ala	49	-0,10	90%	-14,2%	-1,3	0,12	0,59	132%	—	—	−1σ
put ala	48	-0,08	92%	-16,0%	-1,4	0,23	0,35	41%	—	—	−1σ
put ala	47.5	-0,07	93%	-16,9%	-1,5	0,19	0,54	96%	—	+3941	−1σ
put ala	47	-0,06	94%	-17,7%	-1,6	0,17	0,44	89%	—	—	−1σ
put ala	46	-0,04	96%	-19,5%	-1,8	0,13	0,48	115%	—	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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