PYPL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri +8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -13

IV3045,0%

HV30 c-c27,0%

VRP+17,9 (+2,4σ)

IV rank64

IV trendespansione

settore+1

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.41σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -13 (+0.25σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 90

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	48.0	wing -2σ	12g
vendi	put	52.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	61.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	65.0	wing +2σ	12g

credito68 $

max profitto68 $

max perdita332 $

POP74%

ROC20%

pareggio51.3 · 61.7

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 58,9% · ±1σ 51–63 · ±2σ 46–70 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.83×	0.61×	0.82×	1.50×	1.02×	0.72×	0.58×	0.79×	0.91×	1.06×	0.82×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 50,0 (16Δ 51 · muro OI 50 · VAL 45 · −1σ 51) → venduta 50 · ala 47

Call zona protetta ≥ 64,0 (16Δ 64 · muro OI 60 · VAH 62 · +1σ 63) → venduta 65 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 50/65credito 60 $ pareggio 49,4 – 65,6 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 48/52/61/65 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	68	+0,05	95%	+19,9%	+1,8	—	0,15	—	1	0	muro OIVAH+1σ
call ala	67	+0,06	94%	+18,2%	+1,6	0,04	0,29	152%	32	0	muro OIVAH+1σ
call ala	66	+0,08	92%	+16,4%	+1,5	—	0,45	—	6	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	65	+0,10	90%	+14,6%	+1,3	0,20	0,28	33%	660	0	muro OIVAH+1σ
call	64	+0,13	87%	+12,9%	+1,2	0,13	0,40	102%	121	0	muro OIVAH+1σ
call	63	—	—	+11,1%	+1,0	0,39	0,50	25%	346	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	62	+0,20	80%	+9,3%	+0,9	0,51	0,65	24%	537	0	muro OI
call venduta	61	+0,25	75%	+7,6%	+0,7	0,66	0,83	23%	351	0	muro OI
call venduta	60	+0,30	70%	+5,8%	+0,6	0,90	1,08	18%	2.079	0	muro OI
call	59	+0,36	64%	+4,1%	+0,4	1,18	1,38	16%	566	0
call	58	+0,42	58%	+2,3%	+0,2	1,50	1,70	12%	499	0
call	57	+0,49	51%	+0,5%	+0,1	1,87	2,13	13%	547	0
prezzo 56,70
put	56	-0,44	56%	-1,2%	-0,1	1,75	2,56	38%	32	0
put	55	-0,37	63%	-3,0%	-0,3	1,10	1,64	39%	487	0
put venduta	54	-0,31	69%	-4,8%	-0,5	0,76	1,42	61%	248	0
put venduta	53	-0,25	75%	-6,5%	-0,7	0,74	0,97	27%	761	0
put venduta	52	-0,20	80%	-8,3%	-0,8	0,49	0,70	35%	231	0
put venduta	51	-0,15	85%	-10,1%	-1,0	0,20	0,79	119%	141	0	−1σ
put ▶ venduta	50	-0,12	88%	-11,8%	-1,2	0,26	0,38	38%	1.753	0	muro OI−1σ
put ala	49.5	-0,10	90%	-12,7%	-1,3	0,25	0,42	51%	1	+1	muro OI−1σ
put ala	49	-0,09	91%	-13,6%	-1,4	0,20	0,38	62%	218	0	muro OI−1σ
put	48.5	—	—	-14,5%	-1,5	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	48	-0,06	94%	-15,3%	-1,6	0,07	0,20	96%	440	0	muro OI−1σ
put	47.5	—	—	-16,2%	-1,7	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	47	-0,05	95%	-17,1%	-1,8	0,13	0,18	32%	187	0	muro OI−1σ
put ala	46	-0,03	97%	-18,9%	-2,0	—	0,13	—	13	0	muro OI−1σ
put	45	-0,02	98%	-20,6%	-2,3	—	0,12	—	29	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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