QQQ

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+31 Condizioni neutrali ieri +29

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +12

VRP (z-score) +85

Term slope -24

Vol-of-vol +55

IV3022,7%

HV30 c-c16,6%

VRP+6,0 (+1,7σ)

IV rank56

IV trendespansione

settore+11

VolScore +31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +85 (+1.71σ), slope -24, positioning +12, vol-of-vol +55 (-1.10σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +31 (neutro) ma IV rank 56/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	620.0	wing -2σ	37g
vendi	put	665.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	755.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	800.0	wing +2σ	37g

credito905 $

max profitto905 $

max perdita3595 $

POP71%

ROC25%

pareggio656.0 · 764.0

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 22,6% · ±1σ 664–759 · ±2σ 621–811 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.79×	0.84×	0.65×	1.54×	0.60×	0.85×	0.87×	1.59×	1.47×	1.77×	1.31×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 655,0 (16Δ 655 · muro OI 700 · VAL 705 · −1σ 664) → venduta 655 · ala 605

Call zona protetta ≥ 775,0 (16Δ 750 · muro OI 775 · VAH 743 · +1σ 759) → venduta 785 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 655/785credito 517 $ pareggio 649,8 – 790,2 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 620/665/755/800 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ venduta	785	+0,04	96%	+10,6%	+1,5	0,80	0,85	6%	12.451	+12486	muro OIVAH+1σ
call ala	765	+0,10	90%	+7,8%	+1,1	2,56	2,63	3%	18.920	+14017	VAH+1σ
call	760	+0,13	87%	+7,1%	+1,0	3,38	3,44	2%	43.370	+41942	VAH+1σ
call venduta	750	+0,19	81%	+5,7%	+0,8	5,66	5,73	1%	26.089	+27166	VAH
call venduta	740	+0,27	73%	+4,3%	+0,6	8,97	9,05	1%	11.577	+8810
call venduta	735	+0,32	68%	+3,6%	+0,5	11,04	11,13	1%	9.582	+3368
call	734	+0,33	67%	+3,4%	+0,5	11,48	11,59	1%	1.390	+945
call	732	+0,35	65%	+3,1%	+0,5	12,40	12,53	1%	1.943	+1653
call	730	+0,36	64%	+2,8%	+0,4	13,39	13,49	1%	16.021	+14786
call	728	+0,38	62%	+2,6%	+0,4	14,39	14,52	1%	906	+507
call	726	—	—	+2,3%	+0,3	15,46	15,58	1%	815	+400
call	724	+0,42	58%	+2,0%	+0,3	16,55	16,68	1%	1.042	+741
call	722	+0,44	56%	+1,7%	+0,3	17,69	17,82	1%	1.065	+92
call	720	+0,45	55%	+1,4%	+0,2	18,87	19,00	1%	25.696	+18416
call	718	+0,47	53%	+1,2%	+0,2	20,08	20,22	1%	729	+80
call	716	+0,49	51%	+0,9%	+0,1	21,33	21,47	1%	1.207	+59
call	714	+0,50	50%	+0,6%	+0,1	22,62	22,76	1%	958	+150
call	712	+0,52	48%	+0,3%	+0,0	23,93	24,08	1%	324	+38
call	710	+0,54	46%	+0,0%	+0,0	25,28	25,44	1%	5.083	+3616
prezzo 709,80
put	709	-0,46	54%	-0,1%	-0,0	13,66	13,79	1%	1.689	+1527
put	708	-0,45	55%	-0,3%	-0,0	13,36	13,48	1%	2.943	+2606
put	707	-0,45	55%	-0,4%	-0,1	13,06	13,18	1%	2.433	+671
put	706	-0,44	56%	-0,5%	-0,1	12,76	12,89	1%	1.349	+1186
put	705	-0,43	57%	-0,7%	-0,1	12,47	12,60	1%	34.872	+10324
put	704	-0,42	58%	-0,8%	-0,1	12,20	12,32	1%	1.277	+906	VAL
put	700	-0,39	61%	-1,4%	-0,2	11,15	11,27	1%	57.692	+53764	muro OIVAL
put	695	-0,36	64%	-2,1%	-0,3	9,98	10,09	1%	5.966	+5824	muro OIVAL
put	690	-0,33	67%	-2,8%	-0,4	8,93	9,03	1%	52.987	+52914	muro OIVAL
put venduta	685	-0,30	70%	-3,5%	-0,5	8,01	8,11	1%	26.253	+23570	muro OIVAL
put	680	—	—	-4,2%	-0,6	7,20	7,28	1%	46.763	+46978	muro OIVAL
put venduta	675	-0,25	75%	-4,9%	-0,8	6,47	6,55	1%	10.667	+9896	muro OIVAL
put venduta	665	-0,20	80%	-6,3%	-1,0	5,26	5,34	2%	5.369	+5671	muro OIVAL
put venduta ▶ venduta	655	-0,17	83%	-7,7%	-1,2	4,31	4,38	2%	7.369	+6177	muro OIVAL−1σ
put venduta	645	-0,14	86%	-9,1%	-1,4	3,58	3,63	1%	13.128	+7078	muro OIVAL−1σ
put	635	-0,12	88%	-10,5%	-1,7	2,98	3,02	1%	4.719	+4176	muro OIVAL−1σ
put ala	625	-0,10	90%	-11,9%	-1,9	2,50	2,55	2%	25.199	+25188	muro OIVAL−1σ
put	615	—	—	-13,4%	-2,1	2,12	2,16	2%	1.757	+2326	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	605	-0,07	93%	-14,8%	-2,4	1,80	1,85	3%	3.774	+3139	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026