QQQ

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+31 Condizioni neutrali ieri +29

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +12

VRP (z-score) +85

Term slope -24

Vol-of-vol +55

IV3022,7%

HV30 c-c16,6%

VRP+6,0 (+1,7σ)

IV rank56

IV trendespansione

settore+11

VolScore +31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +85 (+1.71σ), slope -24, positioning +12, vol-of-vol +55 (-1.10σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +31 (neutro) ma IV rank 56/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	620.0	wing -2σ	37g
vendi	put	665.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	755.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	800.0	wing +2σ	37g

credito905 $

max profitto905 $

max perdita3595 $

POP71%

ROC25%

pareggio656.0 · 764.0

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 24,9% · ±1σ 680–741 · ±2σ 651–774 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.79×	0.84×	0.65×	1.54×	0.60×	0.85×	0.87×	1.59×	1.47×	1.77×	1.31×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 665,0 (16Δ 665 · muro OI 700 · VAL 705 · −1σ 680) → venduta 665 · ala 635

Call zona protetta ≥ 741,1 (16Δ 740 · muro OI 740 · VAH 743 · +1σ 741) → venduta 750 · ala 760

strangle 665/750credito 304 $ pareggio 662,0 – 753,0 · perdita non limitata

iron condor 635/665/750/760 credito 179 $ perdita max 2821 $ ROC 6% pareggio 663,2 – 751,8

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 620/665/755/800 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	760	+0,04	96%	+7,1%	+1,6	0,51	0,54	6%	16.833	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	750	+0,09	91%	+5,7%	+1,3	1,34	1,38	3%	18.432	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	740	+0,16	84%	+4,3%	+1,0	3,19	3,24	2%	28.735	—	muro OI
call venduta	734	+0,23	77%	+3,4%	+0,8	4,98	5,05	1%	402	—
call venduta	732	+0,25	75%	+3,1%	+0,7	5,71	5,78	1%	1.477	—
call venduta	730	+0,27	73%	+2,8%	+0,6	6,50	6,57	1%	8.591	—
call venduta	728	+0,30	70%	+2,6%	+0,6	7,37	7,44	1%	526	—
call	726	+0,32	68%	+2,3%	+0,5	8,30	8,37	1%	498	—
call	724	+0,35	65%	+2,0%	+0,5	9,28	9,36	1%	426	—
call	722	+0,37	63%	+1,7%	+0,4	10,34	10,41	1%	2.092	—
call	720	+0,40	60%	+1,4%	+0,3	11,45	11,53	1%	5.816	—
call	718	+0,43	57%	+1,2%	+0,3	12,62	12,70	1%	539	—
call	716	+0,45	55%	+0,9%	+0,2	13,80	14,01	2%	424	—
call	714	+0,48	52%	+0,6%	+0,1	15,08	15,29	1%	551	—
call	712	+0,50	50%	+0,3%	+0,1	16,40	16,62	1%	455	—
call	710	+0,52	48%	+0,0%	+0,0	17,78	18,00	1%	1.472	—
prezzo 709,80
put	709	-0,47	53%	-0,1%	-0,0	7,82	7,89	1%	929	—
put	708	-0,46	54%	-0,3%	-0,1	7,53	7,60	1%	1.558	—
put	707	-0,44	56%	-0,4%	-0,1	7,26	7,33	1%	1.844	—
put	706	-0,43	57%	-0,5%	-0,1	6,99	7,06	1%	1.508	—
put	705	-0,42	58%	-0,7%	-0,2	6,74	6,81	1%	17.377	—
put	704	-0,41	59%	-0,8%	-0,2	6,50	6,56	1%	574	—	VAL
put	700	-0,37	63%	-1,4%	-0,3	5,60	5,65	1%	103.867	—	muro OIVAL
put	695	-0,32	68%	-2,1%	-0,5	4,66	4,72	1%	15.960	—	muro OIVAL
put venduta	690	-0,28	72%	-2,8%	-0,7	3,89	3,93	1%	69.818	—	muro OIVAL
put venduta	685	-0,25	75%	-3,5%	-0,8	3,25	3,30	2%	25.198	—	muro OIVAL
put venduta	680	-0,21	79%	-4,2%	-1,0	2,73	2,78	2%	14.616	—	muro OIVAL
put venduta	675	-0,18	82%	-4,9%	-1,2	2,30	2,35	2%	66.889	—	muro OIVAL−1σ
put venduta ▶ venduta	665	-0,14	86%	-6,3%	-1,5	1,66	1,70	2%	9.039	—	muro OIVAL−1σ
put ala	655	-0,11	89%	-7,7%	-1,9	1,22	1,26	3%	7.090	—	muro OIVAL−1σ
put ala	645	-0,08	92%	-9,1%	-2,2	0,92	0,96	4%	5.118	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	635	-0,07	93%	-10,5%	-2,6	0,71	0,74	4%	519	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026