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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +31

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -3

VRP (z-score) +65

Term slope +2

Vol-of-vol +52

IV3021,6%

HV30 c-c17,0%

VRP+4,6 (+1,3σ)

IV rank49

IV trendespansione

settore+4

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +65 (+1.29σ), slope +2, positioning -3, vol-of-vol +52 (-1.03σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +27: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 21,6% · ±1σ 674–766 · ±2σ 632–817 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.84×	0.65×	1.54×	0.60×	0.85×	0.87×	1.59×	1.47×	1.77×	1.05×	0.21×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 650,0 (16Δ 655 · muro OI 650 · VAL 705 · −1σ 674) → venduta 625 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 765,9 (16Δ 750 · VAH 743 · +1σ 766) → venduta 785 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 625/785credito 335 $ pareggio 621,6 – 788,4 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ venduta	785	+0,04	96%	+9,3%	+1,4	0,80	0,85	6%	—	+12486	VAH+1σ
call ala	765	+0,10	90%	+6,5%	+1,0	2,56	2,63	3%	—	+14017	VAH
call	760	+0,13	87%	+5,8%	+0,9	3,38	3,44	2%	—	+41942	VAH
call venduta	750	+0,19	81%	+4,4%	+0,7	5,66	5,73	1%	—	+27166	VAH
call venduta	740	+0,27	73%	+3,0%	+0,5	8,97	9,05	1%	—	+8810
call venduta	735	+0,32	68%	+2,3%	+0,4	11,04	11,13	1%	—	+3368
call	734	+0,33	67%	+2,2%	+0,3	11,48	11,59	1%	—	+945
call	732	+0,35	65%	+1,9%	+0,3	12,40	12,53	1%	—	+1653
call	730	+0,36	64%	+1,6%	+0,3	13,39	13,49	1%	—	+14786
call	728	+0,38	62%	+1,3%	+0,2	14,39	14,52	1%	—	+507
call	726	—	—	+1,1%	+0,2	15,46	15,58	1%	—	+400
call	724	+0,42	58%	+0,8%	+0,1	16,55	16,68	1%	—	+741
call	722	+0,44	56%	+0,5%	+0,1	17,69	17,82	1%	—	+92
call	720	+0,45	55%	+0,2%	+0,0	18,87	19,00	1%	—	+18416
prezzo 718,36
put	718	-0,54	46%	-0,1%	-0,0	16,80	16,94	1%	1.257	+1350
put	716	-0,52	48%	-0,3%	-0,1	16,05	16,18	1%	618	+2220
put	714	-0,50	50%	-0,6%	-0,1	15,33	15,46	1%	390	+1361
put	712	-0,48	52%	-0,9%	-0,1	14,64	14,77	1%	278	+2695
put	710	-0,47	53%	-1,2%	-0,2	14,00	14,11	1%	6.336	+9042
put	708	-0,45	55%	-1,4%	-0,2	13,36	13,48	1%	779	+2606
put	706	-0,44	56%	-1,7%	-0,3	12,76	12,89	1%	211	+1186
put	704	-0,42	58%	-2,0%	-0,3	12,20	12,32	1%	221	+906	VAL
put	700	-0,39	61%	-2,6%	-0,4	11,15	11,27	1%	7.408	+53764	VAL
put	690	-0,33	67%	-3,9%	-0,6	8,93	9,03	1%	9.608	+52914	VAL
put venduta	685	-0,30	70%	-4,6%	-0,7	8,01	8,11	1%	7.491	+23570	VAL
put	680	—	—	-5,3%	-0,9	7,20	7,28	1%	23.183	+46978	VAL
put venduta	655	-0,17	83%	-8,8%	-1,4	4,31	4,38	2%	712	+6177	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	625	-0,10	90%	-13,0%	-2,2	2,50	2,55	2%	612	+25188	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026