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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+31 Condizioni neutrali ieri +29

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +12

VRP (z-score) +85

Term slope -24

Vol-of-vol +55

IV3022,7%

HV30 c-c16,6%

VRP+6,0 (+1,7σ)

IV rank56

IV trendespansione

settore+11

VolScore +31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +85 (+1.71σ), slope -24, positioning +12, vol-of-vol +55 (-1.10σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +31 (neutro) ma IV rank 56/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	620.0	wing -2σ	37g
vendi	put	665.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	755.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	800.0	wing +2σ	37g

credito905 $

max profitto905 $

max perdita3595 $

POP71%

ROC25%

pareggio656.0 · 764.0

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 21,7% · ±1σ 638–790 · ±2σ 573–879 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.79×	0.84×	0.65×	1.54×	0.60×	0.85×	0.87×	1.59×	1.47×	1.77×	1.31×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 630,0 (16Δ 630 · muro OI 680 · VAL 705 · −1σ 638) → venduta 630 · ala 580

Call zona protetta ≥ 850,0 (16Δ 790 · muro OI 850 · VAH 743 · +1σ 790) → venduta 860 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 630/860credito 832 $ pareggio 621,7 – 868,3 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 620/665/755/800 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ venduta	860	+0,02	98%	+21,2%	+1,8	0,69	0,77	11%	3.476	—	muro OIVAH+1σ
call ala	835	+0,04	96%	+17,6%	+1,5	1,49	1,59	6%	1.229	—	VAH+1σ
call ala	810	+0,09	91%	+14,1%	+1,2	3,20	3,34	4%	16.534	—	VAH+1σ
call venduta	790	+0,15	85%	+11,3%	+1,0	5,85	6,02	3%	5.114	—	VAH+1σ
call venduta	770	+0,23	77%	+8,5%	+0,8	10,32	10,57	2%	9.891	—	VAH
call venduta	755	+0,31	69%	+6,4%	+0,6	15,22	15,49	2%	3.102	—	VAH
call	740	+0,39	61%	+4,3%	+0,4	21,61	21,86	1%	8.223	—
call	735	+0,42	58%	+3,6%	+0,3	24,08	24,38	1%	3.621	—
call	730	+0,45	55%	+2,8%	+0,3	26,69	26,97	1%	10.061	—
call	725	+0,48	52%	+2,1%	+0,2	29,47	29,65	1%	7.356	—
call	720	+0,50	50%	+1,4%	+0,1	32,35	32,75	1%	5.480	—
call	715	+0,53	47%	+0,7%	+0,1	35,38	35,89	1%	2.092	—
call	710	+0,56	44%	+0,0%	+0,0	38,58	39,08	1%	2.129	—
prezzo 709,80
put	705	-0,43	57%	-0,7%	-0,1	21,78	22,04	1%	4.725	—
put	700	-0,40	60%	-1,4%	-0,1	20,24	20,49	1%	40.026	—	VAL
put	685	-0,33	67%	-3,5%	-0,3	16,27	16,49	1%	3.214	—	VAL
put venduta	670	-0,28	72%	-5,6%	-0,5	13,09	13,30	2%	16.523	—	muro OIVAL
put venduta	650	-0,21	79%	-8,4%	-0,8	9,88	10,05	2%	19.474	—	muro OIVAL
put venduta ▶ venduta	630	-0,16	84%	-11,2%	-1,1	7,52	7,66	2%	6.420	—	muro OIVAL−1σ
put	605	-0,12	88%	-14,8%	-1,5	5,42	5,56	3%	2.349	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	580	-0,09	91%	-18,3%	-1,9	3,98	4,10	3%	12.465	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026