SCHW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-10 Condizioni neutrali ieri -0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -21

VRP (z-score) -46

Term slope -2

Vol-of-vol +75

IV3026,1%

HV30 c-c25,4%

VRP+0,7 (-0,9σ)

IV rank39

IV trendcompressione

settore+2

VolScore -10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -46 (-0.93σ), slope -2 (scontato: earnings nella curva), positioning -21, vol-of-vol +75 (-1.49σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -10: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 24,9% · ±1σ 85–99 · ±2σ 79–107 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.64×	0.73×	0.93×	0.89×	0.82×	0.58×	0.65×	1.88×	2.72×	1.71×	1.53×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 83,0 (16Δ 83 · muro OI 90 · VAL 90 · −1σ 85) → venduta 80 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 105,0 (16Δ 97 · muro OI 105 · VAH 109 · +1σ 99) → venduta 105 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 80/105credito 40 $ pareggio 79,6 – 105,4 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	107	+0,01	99%	+16,4%	+2,1	—	1,35	—	—	—	muro OI+1σ
call	106	+0,01	99%	+15,3%	+1,9	—	0,43	—	—	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	105	+0,02	98%	+14,2%	+1,8	0,02	0,07	111%	4.333	+4231	muro OI+1σ
call	104	+0,02	98%	+13,1%	+1,7	—	0,13	—	—	—	+1σ
call	103	+0,03	97%	+12,0%	+1,5	—	0,47	—	—	—	+1σ
call ala	102	+0,04	96%	+10,9%	+1,4	—	0,19	—	—	—	+1σ
call ala	101	+0,05	95%	+9,8%	+1,3	—	0,44	—	—	—	+1σ
call ala	100	+0,07	93%	+8,7%	+1,1	0,14	0,24	53%	2.137	+1553	+1σ
call ala	99	+0,09	91%	+7,7%	+1,0	0,08	0,48	143%	—	—	+1σ
call	98	+0,12	88%	+6,6%	+0,9	0,27	0,45	50%	—	—
call	97.5	+0,13	87%	+6,0%	+0,8	0,33	0,45	31%	445	+425
call venduta	97	+0,15	85%	+5,5%	+0,7	0,33	0,55	50%	—	—
call venduta	96	+0,18	82%	+4,4%	+0,6	0,41	0,72	55%	—	—
call venduta	95	+0,23	77%	+3,3%	+0,4	0,74	0,89	18%	718	+486
call venduta	94	+0,28	72%	+2,2%	+0,3	0,91	1,14	22%	—	—
call	93	+0,33	67%	+1,1%	+0,2	1,08	1,46	30%	—	—
call	92.5	+0,36	64%	+0,6%	+0,1	1,39	1,60	14%	451	+153
call	92	+0,38	62%	+0,0%	+0,0	1,49	1,78	18%	—	—
prezzo 91,96
put	91	-0,57	43%	-1,0%	-0,1	3,05	3,65	18%	—	—
put	90	-0,50	50%	-2,1%	-0,3	2,83	2,93	3%	2.435	+2398	muro OIVAL
put	89	-0,45	55%	-3,2%	-0,4	2,25	2,63	16%	—	—	muro OIVAL
put	88	-0,39	61%	-4,3%	-0,6	1,83	2,23	20%	—	—	muro OIVAL
put	87.5	-0,36	64%	-4,8%	-0,7	1,70	1,87	10%	368	+280	muro OIVAL
put	87	-0,34	66%	-5,4%	-0,8	1,50	1,71	13%	—	—	muro OIVAL
put venduta	86	-0,28	72%	-6,5%	-0,9	1,15	1,44	22%	—	—	muro OIVAL
put venduta	85	-0,24	76%	-7,6%	-1,1	0,96	1,08	12%	1.757	+1663	muro OIVAL−1σ
put venduta	84	-0,20	80%	-8,7%	-1,2	0,78	0,84	7%	—	—	muro OIVAL−1σ
put venduta	83	-0,16	84%	-9,7%	-1,4	0,60	0,71	17%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	80	-0,09	91%	-13,0%	-1,9	0,29	0,33	13%	938	+292	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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