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Sea Limited Consumer Cyclical
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📅Earnings 10/11 · BMO · fra 21gg · ±16,3% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+7 Condizioni neutrali ieri +5
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +38
VRP (z-score) +78
Term slope -100
Vol-of-vol -18
IV3062,9%
HV30 c-c30,7%
VRP+32,2 (+1,6σ)
IV rank69
IV trendespansione
settore-1
VolScore +7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +78 (+1.57σ), slope -100, positioning +38, vol-of-vol -18 (+0.35σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 46
VolScore +7 (neutro) ma IV rank 69/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 61.0wing -2σ37g
vendiput 77.0-1σ (OTM)37g
vendicall 110.0+1σ (OTM)37g
compracall 127.5wing +2σ37g
credito323 $
max profitto323 $
max perdita1427 $
POP72%
ROC23%
pareggio73.8 · 113.2
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 60,3% · ±1σ 78–112 · ±2σ 66–134 · catena del 19/10 ⚠ earnings 10/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.33× 2.27× 1.33× 1.72× 2.59× 1.05× 1.46× 0.86× 0.82× 1.10× 1.09×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 75,0 (16Δ 75 · muro OI 90 · VAL 89 · −1σ 78) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 112,1 (16Δ 106 · muro OI 110 · VAH 115 · +1σ 112) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 61/77/110/127 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 106 +0,19 81% +13,0% +0,7 1,30 1,95 40% — —
call venduta 105 +0,20 80% +12,0% +0,6 1,57 1,85 16% 434 +437
call 104 — — +10,9% +0,6 1,62 2,24 32% — —
call 103 — — +9,8% +0,5 1,77 2,26 24% — —
call 102 — — +8,8% +0,5 2,01 2,73 30% — —
call venduta 101 +0,27 73% +7,7% +0,4 2,22 2,95 28% — —
call 100 — — +6,6% +0,4 2,55 2,88 12% 502 +381
call 99 — — +5,6% +0,3 2,61 3,35 25% — —
call 98 — — +4,5% +0,2 2,76 3,65 28% — —
call 97.5 +0,34 66% +4,0% +0,2 3,05 3,55 15% 230 +215
call 97 — — +3,4% +0,2 3,15 4,00 24% — —
call 96 +0,37 63% +2,4% +0,1 3,40 4,20 21% — —
call 95 +0,39 61% +1,3% +0,1 3,45 4,40 24% 205 +204
call 94 — — +0,2% +0,0 3,95 4,85 20% — —
prezzo 93,77
put 93 -0,56 44% -0,8% -0,0 7,90 8,90 12% — —
put 92.5 -0,55 45% -1,4% -0,1 8,10 8,80 8% 669 +128
put 92 — — -1,9% -0,1 7,65 8,50 11% — —
put 91 -0,51 49% -3,0% -0,2 6,35 7,75 20% — —
put 90 — — -4,0% -0,2 6,55 7,15 9% 923 +941 muro OI
put 89 -0,46 54% -5,1% -0,3 5,90 6,65 12% — — muro OI
put 88 -0,44 56% -6,2% -0,4 5,45 6,10 11% — — muro OIVAL
put 87.5 -0,43 57% -6,7% -0,4 5,25 5,90 12% 258 +255 muro OIVAL
put 87 — — -7,2% -0,4 4,50 5,60 22% — — muro OIVAL
put 86 — — -8,3% -0,5 4,50 5,15 13% — — muro OIVAL
put 85 — — -9,4% -0,6 4,20 4,80 13% 651 +620 muro OIVAL
put 84 -0,34 66% -10,4% -0,6 3,10 4,30 32% — — muro OIVAL
put 83 — — -11,5% -0,7 3,00 3,95 27% — — muro OIVAL
put venduta 82.5 -0,31 69% -12,0% -0,7 3,25 3,70 13% 136 +132 muro OIVAL
put venduta 80 -0,25 75% -14,7% -0,9 2,51 2,81 11% 200 +183 muro OIVAL
put venduta 77.5 -0,20 80% -17,4% -1,1 1,83 2,26 21% 413 +415 muro OIVAL−1σ
put venduta 75 -0,16 84% -20,0% -1,3 1,15 1,60 33% 87 — muro OIVAL−1σ
put 72.5 -0,12 88% -22,7% -1,4 0,75 1,10 38% 43 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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