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Sea Limited Consumer Cyclical
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📅Earnings 10/11 · BMO · fra 21gg · ±14,7% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-3 Condizioni neutrali ieri +7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +24
VRP (z-score) +59
Term slope -100
Vol-of-vol -18
IV3060,2%
HV30 c-c34,2%
VRP+26,1 (+1,2σ)
IV rank62
IV trendespansione
settore-4
VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +59 (+1.18σ), slope -100, positioning +24, vol-of-vol -18 (+0.37σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43
VolScore -3 (neutro) ma IV rank 62/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 57.0wing -2σ37g
vendiput 73.0-1σ (OTM)37g
vendicall 105.0+1σ (OTM)37g
compracall 120.0wing +2σ37g
credito264 $
max profitto264 $
max perdita1336 $
POP73%
ROC20%
pareggio70.4 · 107.6
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 60,3% · ±1σ 74–106 · ±2σ 62–126 · catena del 19/10 ⚠ earnings 10/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
2.27× 1.33× 1.72× 2.59× 1.05× 1.46× 0.86× 0.82× 1.10× 2.01× 0.40×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 74,0 (16Δ 75 · −1σ 74) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 106,0 (16Δ 106 · VAH 115 · +1σ 106) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 57/73/105/120 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 106 +0,19 81% +19,8% +1,0 1,30 1,95 40% — — +1σ
call venduta 105 +0,20 80% +18,7% +1,0 1,57 1,85 16% — +437
call 104 — — +17,6% +0,9 1,62 2,24 32% — —
call 103 — — +16,4% +0,9 1,77 2,26 24% — —
call 102 — — +15,3% +0,8 2,01 2,73 30% — —
call venduta 101 +0,27 73% +14,2% +0,7 2,22 2,95 28% — —
call 100 — — +13,0% +0,7 2,55 2,88 12% — +381
call 99 — — +11,9% +0,6 2,61 3,35 25% — —
call 98 — — +10,8% +0,6 2,76 3,65 28% — —
call 97.5 +0,34 66% +10,2% +0,5 3,05 3,55 15% — +215
call 97 — — +9,6% +0,5 3,15 4,00 24% — —
call 96 +0,37 63% +8,5% +0,5 3,40 4,20 21% — —
call 95 +0,39 61% +7,4% +0,4 3,45 4,40 24% — +204
call 94 — — +6,3% +0,3 3,95 4,85 20% — —
call 93 +0,44 56% +5,1% +0,3 4,35 5,25 19% — —
call 92.5 +0,45 55% +4,6% +0,2 4,70 5,25 11% — +167
call 92 +0,46 54% +4,0% +0,2 4,70 5,65 18% — —
call 91 +0,49 51% +2,9% +0,2 5,10 6,20 19% — —
call 90 +0,51 49% +1,7% +0,1 5,80 6,65 14% — +46
call 89 +0,54 46% +0,6% +0,0 6,10 7,00 14% — —
prezzo 88,47
put 88 -0,44 56% -0,5% -0,0 5,45 6,10 11% — —
put 87.5 -0,43 57% -1,1% -0,1 5,25 5,90 12% — +255
put 87 — — -1,7% -0,1 4,50 5,60 22% — —
put 86 — — -2,8% -0,2 4,50 5,15 13% — —
put 85 — — -3,9% -0,2 4,20 4,80 13% — +620
put 84 -0,34 66% -5,1% -0,3 3,10 4,30 32% — —
put 83 — — -6,2% -0,4 3,00 3,95 27% — —
put venduta 82.5 -0,31 69% -6,7% -0,4 3,25 3,70 13% — +132
put venduta 80 -0,25 75% -9,6% -0,6 2,51 2,81 11% — +183
put venduta 77.5 -0,20 80% -12,4% -0,7 1,83 2,26 21% — +415
put venduta 75 -0,16 84% -15,2% -0,9 1,15 1,60 33% — —
put 72.5 -0,12 88% -18,1% -1,1 0,75 1,10 38% — — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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