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Sea Limited Consumer Cyclical
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📅Earnings 10/11 · BMO · fra 21gg · ±14,7% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-3 Condizioni neutrali ieri +7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +24
VRP (z-score) +59
Term slope -100
Vol-of-vol -18
IV3060,2%
HV30 c-c34,2%
VRP+26,1 (+1,2σ)
IV rank62
IV trendespansione
settore-4
VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +59 (+1.18σ), slope -100, positioning +24, vol-of-vol -18 (+0.37σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43
VolScore -3 (neutro) ma IV rank 62/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 57.0wing -2σ37g
vendiput 73.0-1σ (OTM)37g
vendicall 105.0+1σ (OTM)37g
compracall 120.0wing +2σ37g
credito264 $
max profitto264 $
max perdita1336 $
POP73%
ROC20%
pareggio70.4 · 107.6
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,9% · ±1σ 82–96 · ±2σ 75–104 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
2.27× 1.33× 1.72× 2.59× 1.05× 1.46× 0.86× 0.82× 1.10× 2.01× 0.40×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 81,7 (muro OI 85 · −1σ 82) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Call zona protetta ≥ 102,0 (16Δ 96 · muro OI 102 · VAH 115 · +1σ 96) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 57/73/105/120 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 106 +0,02 98% +19,8% +2,3 — 0,39 — 5 0 muro OI+1σ
call 105 +0,02 98% +18,7% +2,1 0,05 0,39 155% 31 0 muro OI+1σ
call 104 +0,03 97% +17,6% +2,0 — 0,54 — 1 0 muro OI+1σ
call ala 103 +0,04 96% +16,4% +1,9 0,02 0,32 176% 34 0 muro OI+1σ
call ala 102 +0,05 95% +15,3% +1,8 0,14 0,22 44% 71 0 muro OI+1σ
call ala 101 +0,06 94% +14,2% +1,7 — 0,45 — 33 0 +1σ
call ala 100 +0,08 92% +13,0% +1,5 0,01 0,58 193% 18 0 +1σ
call ala 99 +0,10 90% +11,9% +1,4 0,17 0,78 128% 1 0 +1σ
call 98 +0,12 88% +10,8% +1,3 0,29 0,63 74% 70 0 +1σ
call 97 +0,14 86% +9,6% +1,2 0,37 0,80 74% 4 0 +1σ
call venduta 96 +0,17 83% +8,5% +1,0 0,54 0,82 41% 6 0 +1σ
call venduta 95 +0,21 79% +7,4% +0,9 0,65 1,05 47% 51 0
call venduta 94 +0,25 75% +6,3% +0,8 0,90 1,23 31% 1 0
call 93 — — +5,1% +0,6 1,03 1,69 49% 11 0
call 92 — — +4,0% +0,5 1,33 2,10 45% — —
call 91 — — +2,9% +0,4 1,41 2,37 51% 47 0
call 90 — — +1,7% +0,2 2,10 2,89 32% 1 —
call 89 — — +0,6% +0,1 2,60 2,85 9% — —
prezzo 88,47
put 88 — — -0,5% -0,1 2,18 2,62 18% 39 0
put 87 — — -1,7% -0,2 1,75 2,50 35% 2 0
put 86 — — -2,8% -0,4 1,39 1,82 27% 20 0
put 85 — — -3,9% -0,5 1,30 1,56 18% 97 0 muro OI
put 84 — — -5,1% -0,7 0,89 1,14 25% 7 — muro OI
put 83 — — -6,2% -0,8 0,66 1,01 42% 46 +3 muro OI
put 82 — — -7,3% -1,0 — — — — — muro OI
put 81 — — -8,4% -1,1 — — — — — muro OI−1σ
put 80 — — -9,6% -1,3 — 0,44 — 26 0 muro OI−1σ
put 79 — — -10,7% -1,4 — — — — — muro OI−1σ
put 78 — — -11,8% -1,6 — — — — — muro OI−1σ
put 75 — — -15,2% -2,1 — 0,38 — 4 — muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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