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Sea Limited Consumer Cyclical
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📅Earnings 10/11 · BMO · fra 21gg · ±14,7% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-3 Condizioni neutrali ieri +7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +24
VRP (z-score) +59
Term slope -100
Vol-of-vol -18
IV3060,2%
HV30 c-c34,2%
VRP+26,1 (+1,2σ)
IV rank62
IV trendespansione
settore-4
VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +59 (+1.18σ), slope -100, positioning +24, vol-of-vol -18 (+0.37σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43
VolScore -3 (neutro) ma IV rank 62/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 57.0wing -2σ37g
vendiput 73.0-1σ (OTM)37g
vendicall 105.0+1σ (OTM)37g
compracall 120.0wing +2σ37g
credito264 $
max profitto264 $
max perdita1336 $
POP73%
ROC20%
pareggio70.4 · 107.6
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 50,9% · ±1σ 69–114 · ±2σ 54–146 · catena del 19/10 ⚠ earnings 10/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
2.27× 1.33× 1.72× 2.59× 1.05× 1.46× 0.86× 0.82× 1.10× 2.01× 0.40×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 55,0 (16Δ 75 · muro OI 55 · −1σ 69) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 120,0 (16Δ 120 · VAH 115 · +1σ 114) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 57/73/105/120 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 125 +0,12 88% +41,3% +1,4 0,66 1,87 96% — — VAH+1σ
call venduta 120 +0,15 85% +35,6% +1,2 1,22 2,05 51% — — VAH+1σ
call venduta 115 +0,19 81% +30,0% +1,0 1,82 2,21 19% — — VAH+1σ
call venduta 110 +0,25 75% +24,3% +0,9 2,34 3,15 30% — —
call venduta 105 +0,30 70% +18,7% +0,7 3,15 5,15 48% — —
call 100 +0,37 63% +13,0% +0,5 4,30 5,25 20% — —
call 97.5 +0,41 59% +10,2% +0,4 5,00 6,40 25% — —
call 95 +0,46 54% +7,4% +0,3 6,30 7,15 13% — —
call 92.5 +0,50 50% +4,6% +0,2 6,45 8,20 24% — —
call 90 +0,54 46% +1,7% +0,1 8,30 8,95 8% — —
prezzo 88,47
put 87.5 -0,42 58% -1,1% -0,0 6,45 9,45 38% — —
put 85 -0,37 63% -3,9% -0,2 5,95 6,65 11% — —
put 82.5 -0,33 67% -6,7% -0,3 5,00 5,65 12% — —
put venduta 80 -0,29 71% -9,6% -0,4 4,10 4,60 11% — —
put venduta 77.5 -0,25 75% -12,4% -0,5 3,00 3,80 24% — —
put venduta 75 -0,21 79% -15,2% -0,7 2,54 3,55 33% — —
put 72.5 — — -18,1% -0,8 2,00 2,93 38% — —
put 70 — — -20,9% -0,9 1,50 2,00 29% — —
put ala 65 -0,09 91% -26,5% -1,2 0,78 1,37 55% — — −1σ
put ala 60 -0,06 94% -32,2% -1,6 0,53 0,69 26% — — −1σ
put ala 55 -0,04 96% -37,8% -1,9 0,22 0,41 60% — — muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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