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Texas Instruments Incorporated Technology
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📅Earnings 21/10 · AMC · fra 1gg · ±5,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+17 Condizioni neutrali ieri +12
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +11
VRP (z-score) +100
Term slope -100
Vol-of-vol +59
IV3051,6%
HV30 c-c27,8%
VRP+23,8 (+2,1σ)
IV rank55
IV trendespansione
settore+4
VolScore +17: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.11σ), slope -100, positioning +11, vol-of-vol +59 (-1.17σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 87
Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 245.0wing -2σ10g
vendiput 260.0-1σ (OTM)10g
vendicall 290.0+1σ (OTM)10g
compracall 310.0wing +2σ10g
credito570 $
max profitto570 $
max perdita1430 $
POP62%
ROC40%
pareggio254.3 · 295.7
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 78,6% · ±1σ 248–308 · ±2σ 222–344 · catena del 16/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.69× 0.64× 1.09× 1.32× 0.90× 0.73× 1.35× 1.08× 1.35× 1.20× 1.14×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 23/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 240,0 (16Δ 250 · muro OI 240 · VAL 259 · −1σ 248) → venduta 240 · ala 235
Call zona protetta ≥ 310,0 (16Δ 310 · muro OI 302 · VAH 298 · +1σ 308) → venduta 310 · ala 325
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 240/310credito 365 $ pareggio 236,4 – 313,6 · perdita non limitata
iron condor 235/240/310/325 credito 204 $ perdita max 1296 $ ROC 16% pareggio 238,0 – 312,0
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 245/260/290/310 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 23/10 (7 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 330 +0,05 95% +19,4% +1,6 0,44 1,10 86% 54 0 muro OIVAH+1σ
call ala 327.5 +0,06 94% +18,5% +1,6 0,39 1,76 127% — — muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala 325 +0,07 93% +17,5% +1,5 0,56 1,50 91% 102 0 muro OIVAH+1σ
call ala 322.5 +0,08 92% +16,6% +1,4 0,64 1,82 96% 41 0 muro OIVAH+1σ
call ala 320 +0,10 90% +15,7% +1,3 1,16 1,50 26% 177 0 muro OIVAH+1σ
call 317.5 +0,11 89% +14,8% +1,3 1,17 3,05 89% 48 0 muro OIVAH+1σ
call 315 +0,13 87% +13,9% +1,2 0,95 2,97 103% 164 0 muro OIVAH+1σ
call venduta 312.5 +0,14 86% +13,0% +1,1 1,16 3,30 96% 630 0 muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta 310 +0,16 84% +12,1% +1,1 1,78 3,10 54% 3.373 0 muro OIVAH+1σ
call venduta 307.5 +0,18 82% +11,2% +1,0 1,95 3,00 42% 59 0 muro OIVAH
call venduta 305 +0,20 80% +10,3% +0,9 1,67 4,45 91% 48 0 muro OIVAH
call venduta 302.5 +0,22 78% +9,4% +0,8 2,49 4,80 63% 3.715 0 muro OIVAH
call venduta 300 +0,25 75% +8,5% +0,7 3,00 5,35 56% 898 0 VAH
call venduta 297.5 +0,27 73% +7,6% +0,7 3,25 5,85 57% 1.454 0
call 295 — — +6,7% +0,6 4,00 6,45 47% 110 0
call 292.5 — — +5,8% +0,5 4,65 7,40 46% 115 0
call 290 — — +4,9% +0,4 5,45 7,80 35% 1.536 0
call 287.5 — — +4,0% +0,4 6,20 8,60 32% 263 0
call 285 +0,42 58% +3,1% +0,3 7,20 8,35 15% 256 0
call 282.5 +0,45 55% +2,2% +0,2 8,25 10,55 24% 123 0
call 280 +0,48 52% +1,3% +0,1 9,70 10,65 9% 454 0
call 277.5 +0,51 49% +0,4% +0,0 9,95 12,80 25% 31 0
prezzo 276,48
put 275 -0,45 55% -0,5% -0,0 9,35 11,25 18% 93 0
put 272.5 -0,42 58% -1,4% -0,1 8,15 10,05 21% 66 0
put 270 -0,39 61% -2,3% -0,2 7,50 9,65 25% 116 0
put 267.5 -0,35 65% -3,2% -0,3 6,00 8,50 34% 24 0
put 265 -0,32 68% -4,2% -0,4 5,05 7,75 42% 216 0
put venduta 262.5 -0,29 71% -5,1% -0,5 4,20 6,70 46% 86 0
put venduta 260 -0,26 74% -6,0% -0,6 3,45 5,50 46% 227 0
put venduta 257.5 -0,23 77% -6,9% -0,7 3,00 5,10 52% 170 0 VAL
put venduta 255 -0,20 80% -7,8% -0,7 2,84 4,15 37% 169 0 VAL
put venduta 252.5 -0,18 82% -8,7% -0,8 1,85 3,75 68% 30 0 VAL
put venduta 250 -0,16 84% -9,6% -0,9 1,60 2,69 51% 225 0 VAL
put 247.5 -0,14 86% -10,5% -1,0 1,17 2,78 82% 6 0 VAL−1σ
put 245 -0,12 88% -11,4% -1,1 1,29 2,09 47% 186 0 VAL−1σ
put ala 242.5 -0,10 90% -12,3% -1,2 0,83 1,97 81% 1 0 VAL−1σ
put ala ▶ venduta 240 -0,08 92% -13,2% -1,3 1,12 1,48 28% 329 0 muro OIVAL−1σ
put ala 237.5 -0,07 93% -14,1% -1,4 0,53 1,29 84% 17 0 muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala 235 -0,05 95% -15,0% -1,5 0,36 1,14 104% 266 0 muro OIVAL−1σ
put ala 232.5 -0,04 96% -15,9% -1,6 0,18 2,11 169% 107 0 muro OIVAL−1σ
put ala 230 -0,03 97% -16,8% -1,7 0,02 1,20 193% 150 0 muro OIVAL−1σ
put 225 -0,02 98% -18,6% -1,9 0,10 0,52 135% 104 0 muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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