VOO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+34 Condizioni neutrali ieri +29

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -40

VRP (z-score) +91

Term slope +44

Vol-of-vol +53

IV3015,0%

HV30 c-c10,4%

VRP+4,7 (+1,8σ)

IV rank30

IV trendespansione

settore+11

VolScore +34: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +91 (+1.81σ), slope +44, positioning -40, vol-of-vol +53 (-1.05σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 34

VolScore +34 (neutro), term structure in contango (slope +0.013): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	700.0	ATM (front)	21g
compra	call	700.0	ATM (back)	75g

debito897 $

max profitto686 $

max perdita897 $

POP51%

ROC76%

pareggio683.2 · 717.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 14,7% · ±1σ 674–731 · ±2σ 647–761 · catena del 16/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.77×	0.71×	0.84×	0.77×	0.74×	1.10×	1.02×	1.12×	1.15×	1.02×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 665,0 (16Δ 665 · VAL 681 · −1σ 674) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 730,7 (16Δ 728 · muro OI 730 · VAH 716 · +1σ 731) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 700/700 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	770	+0,01	99%	+9,7%	+2,3	—	0,95	—	1	—	muro OIVAH+1σ
call	760	+0,01	99%	+8,3%	+2,0	—	0,40	—	1	—	muro OIVAH+1σ
call	755	+0,01	99%	+7,6%	+1,8	—	0,80	—	10	—	muro OIVAH+1σ
call	750	+0,02	98%	+6,9%	+1,6	—	0,80	—	4	—	muro OIVAH+1σ
call ala	745	+0,03	97%	+6,2%	+1,5	0,05	0,75	175%	2	—	muro OIVAH+1σ
call ala	742.5	+0,04	96%	+5,8%	+1,4	0,30	1,15	117%	4	—	muro OIVAH+1σ
call ala	740	+0,05	95%	+5,5%	+1,3	0,20	0,95	130%	37	—	muro OIVAH+1σ
call ala	737.5	+0,07	93%	+5,1%	+1,2	0,25	1,10	126%	2	—	muro OIVAH+1σ
call ala	735	+0,09	91%	+4,8%	+1,1	0,30	0,90	100%	30	—	muro OIVAH+1σ
call ala	732.5	+0,11	89%	+4,4%	+1,1	0,65	2,55	119%	1	—	muro OIVAH+1σ
call	730	+0,13	87%	+4,0%	+1,0	1,00	1,65	49%	415	—	muro OIVAH
call venduta	727.5	+0,16	84%	+3,7%	+0,9	0,90	2,25	86%	10	—	VAH
call venduta	725	+0,19	81%	+3,3%	+0,8	1,95	2,65	30%	19	—	VAH
call venduta	722.5	+0,23	77%	+3,0%	+0,7	2,30	3,40	39%	12	—	VAH
call venduta	720	+0,26	74%	+2,6%	+0,6	2,85	4,00	34%	379	—	VAH
call venduta	717.5	+0,30	70%	+2,3%	+0,6	3,00	5,00	50%	20	—	VAH
call	715	+0,34	66%	+1,9%	+0,5	4,60	7,00	41%	7	—
call	712.5	+0,38	62%	+1,6%	+0,4	5,50	8,10	38%	3	—
call	710	+0,42	58%	+1,2%	+0,3	6,50	9,10	33%	7	—
call	707.5	+0,46	54%	+0,8%	+0,2	7,70	10,70	33%	3	—
call	705	+0,49	51%	+0,5%	+0,1	9,30	11,50	21%	3	—
call	702.5	+0,53	47%	+0,1%	+0,0	10,70	13,00	19%	21	—
prezzo 701,61
put	700	-0,45	55%	-0,2%	-0,1	9,40	11,60	21%	31	—
put	697.5	-0,41	59%	-0,6%	-0,1	8,00	10,80	30%	7	—
put	695	-0,38	62%	-0,9%	-0,2	7,30	10,10	32%	8	—
put	692.5	-0,35	65%	-1,3%	-0,3	6,50	9,40	36%	19	—
put	690	-0,33	67%	-1,7%	-0,4	6,00	8,70	37%	24	—
put venduta	687.5	-0,30	70%	-2,0%	-0,5	5,50	8,30	41%	23	—
put venduta	685	-0,28	72%	-2,4%	-0,6	4,50	7,90	55%	11	—
put venduta	682.5	-0,26	74%	-2,7%	-0,7	4,50	7,50	50%	6	—
put venduta	680	-0,24	76%	-3,1%	-0,8	4,00	7,00	55%	25	—	VAL
put venduta	675	-0,21	79%	-3,8%	-1,0	3,00	5,80	64%	10	—	VAL
put venduta	670	-0,18	82%	-4,5%	-1,1	2,55	5,10	67%	21	—	VAL−1σ
put venduta	665	-0,15	85%	-5,2%	-1,3	2,45	4,90	67%	4	—	VAL−1σ
put	660	-0,13	87%	-5,9%	-1,5	2,60	3,80	37%	22	—	VAL−1σ
put	655	-0,11	89%	-6,6%	-1,7	1,25	4,00	105%	1	—	VAL−1σ
put ala	650	-0,10	90%	-7,4%	-1,9	1,90	3,00	45%	10	—	VAL−1σ
put ala	645	-0,08	92%	-8,1%	-2,1	0,55	3,40	144%	2	—	VAL−1σ
put ala	640	-0,07	93%	-8,8%	-2,3	0,95	3,00	104%	25	—	VAL−1σ
put ala	635	-0,06	94%	-9,5%	-2,5	0,75	3,70	133%	1	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026