VOO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+34 Condizioni neutrali ieri +29

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -40

VRP (z-score) +91

Term slope +44

Vol-of-vol +53

IV3015,0%

HV30 c-c10,4%

VRP+4,7 (+1,8σ)

IV rank30

IV trendespansione

settore+11

VolScore +34: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +91 (+1.81σ), slope +44, positioning -40, vol-of-vol +53 (-1.05σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 34

VolScore +34 (neutro), term structure in contango (slope +0.013): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	700.0	ATM (front)	21g
compra	call	700.0	ATM (back)	75g

debito897 $

max profitto686 $

max perdita897 $

POP51%

ROC76%

pareggio683.2 · 717.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 14,3% · ±1σ 684–719 · ±2σ 668–737 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.77×	0.71×	0.84×	0.77×	0.74×	1.10×	1.02×	1.12×	1.15×	1.02×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 684,5 (16Δ 685 · VAL 681 · −1σ 684) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 720,0 (16Δ 720 · VAH 716 · +1σ 719) → venduta 730 · ala 740

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 700/700 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	747.5	+0,00	100%	+6,5%	+2,6	—	1,35	—	—	—	VAH+1σ
call	745	+0,00	100%	+6,2%	+2,4	—	1,20	—	22	0	VAH+1σ
call	742.5	+0,01	99%	+5,8%	+2,3	—	1,20	—	3	+3	VAH+1σ
call ▶ ala	740	+0,01	99%	+5,5%	+2,2	0,05	0,10	67%	268	0	VAH+1σ
call	737.5	+0,01	99%	+5,1%	+2,0	—	0,85	—	1	+1	VAH+1σ
call	735	+0,02	98%	+4,8%	+1,9	0,10	0,45	127%	76	0	VAH+1σ
call ala	732.5	+0,03	97%	+4,4%	+1,7	—	0,30	—	14	0	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	730	+0,04	96%	+4,0%	+1,6	0,20	0,25	22%	259	0	VAH+1σ
call ala	727.5	+0,06	94%	+3,7%	+1,5	0,05	0,70	173%	14	0	VAH+1σ
call ala	725	+0,09	91%	+3,3%	+1,3	0,50	0,90	57%	168	0	VAH+1σ
call	722.5	+0,12	88%	+3,0%	+1,2	0,55	1,05	62%	141	0	VAH+1σ
call venduta	720	+0,16	84%	+2,6%	+1,0	1,05	1,70	47%	181	0	VAH+1σ
call venduta	717.5	+0,21	79%	+2,3%	+0,9	1,50	2,60	54%	38	0	VAH
call venduta	715	+0,27	73%	+1,9%	+0,8	1,70	3,20	61%	169	0
call	712.5	+0,33	67%	+1,6%	+0,6	2,15	4,50	71%	41	0
call	710	+0,40	60%	+1,2%	+0,5	3,20	5,50	53%	101	0
call	707.5	+0,46	54%	+0,8%	+0,3	4,20	7,00	50%	23	0
call	705	+0,52	48%	+0,5%	+0,2	6,80	9,00	28%	18	0
call	702.5	+0,58	42%	+0,1%	+0,1	7,80	10,70	31%	12	0
prezzo 701,61
put	700	-0,38	62%	-0,2%	-0,1	3,60	5,40	40%	4.769	0
put	697.5	-0,33	67%	-0,6%	-0,2	2,85	5,00	55%	25	0
put venduta	695	-0,29	71%	-0,9%	-0,4	2,75	4,10	39%	23	0
put venduta	692.5	-0,25	75%	-1,3%	-0,5	2,50	3,60	36%	5	0
put venduta	690	-0,22	78%	-1,7%	-0,7	1,45	3,20	75%	182	0
put venduta	687.5	-0,19	81%	-2,0%	-0,8	1,80	2,90	47%	28	0
put venduta	685	-0,17	83%	-2,4%	-1,0	1,45	2,50	53%	42	0
put	682.5	—	—	-2,7%	-1,1	1,05	2,35	76%	13	0	−1σ
put	680	-0,13	87%	-3,1%	-1,3	1,40	1,90	30%	81	0	VAL−1σ
put	677.5	-0,12	88%	-3,4%	-1,4	0,95	1,80	62%	47	0	VAL−1σ
put ala	675	-0,11	89%	-3,8%	-1,6	1,00	1,40	33%	40	0	VAL−1σ
put ala	672.5	-0,10	90%	-4,1%	-1,7	0,70	1,55	76%	9	0	VAL−1σ
put ala	670	-0,09	91%	-4,5%	-1,9	0,65	1,45	76%	89	0	VAL−1σ
put	667.5	—	—	-4,9%	-2,0	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put ala	665	-0,07	93%	-5,2%	-2,2	0,30	1,15	117%	31	0	VAL−1σ
put	662.5	—	—	-5,6%	-2,3	—	—	—	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026