VOO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +34

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -51

VRP (z-score) +64

Term slope +59

Vol-of-vol +55

IV3014,2%

HV30 c-c10,4%

VRP+3,8 (+1,3σ)

IV rank24

IV trendespansione

settore+4

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +64 (+1.28σ), slope +59, positioning -51, vol-of-vol +55 (-1.11σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 35

VolScore +27 (neutro), term structure in contango (slope +0.018): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	705.0	ATM (front)	21g
compra	call	705.0	ATM (back)	75g

debito850 $

max profitto681 $

max perdita850 $

POP51%

ROC80%

pareggio689.0 · 722.0

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 14,2% · ±1σ 676–735 · ±2σ 648–766 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.77×	0.71×	0.84×	0.77×	0.74×	1.10×	1.02×	1.12×	1.15×	0.77×	0.15×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 670,0 (16Δ 670 · VAL 681 · −1σ 676) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 734,8 (16Δ 732 · muro OI 730 · VAH 716 · +1σ 735) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 705/705 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	780	+0,00	100%	+10,7%	+2,4	—	0,65	—	2	+20	muro OIVAH+1σ
call	775	+0,00	100%	+10,0%	+2,3	—	1,00	—	2	+1	muro OIVAH+1σ
call	770	+0,01	99%	+9,3%	+2,1	—	1,00	—	1	+3	muro OIVAH+1σ
call	760	+0,02	98%	+7,9%	+1,8	—	0,95	—	2	+9	muro OIVAH+1σ
call	755	+0,03	97%	+7,2%	+1,6	0,05	0,45	160%	8	+31	muro OIVAH+1σ
call ala	750	+0,04	96%	+6,4%	+1,5	0,20	0,45	77%	23	+321	muro OIVAH+1σ
call ala	745	+0,06	94%	+5,7%	+1,3	0,05	0,80	176%	10	+66	muro OIVAH+1σ
call ala	740	+0,09	91%	+5,0%	+1,2	0,50	1,10	75%	31	+213	muro OIVAH+1σ
call	735	+0,14	86%	+4,3%	+1,0	0,90	1,80	67%	55	+148	muro OIVAH+1σ
call venduta	732.5	+0,16	84%	+4,0%	+0,9	1,35	2,85	71%	—	—	muro OIVAH
call venduta	730	+0,19	81%	+3,6%	+0,8	1,80	2,65	38%	139	+177	muro OIVAH
call venduta	727.5	+0,22	78%	+3,3%	+0,8	1,30	5,00	117%	—	—	VAH
call venduta	725	+0,26	74%	+2,9%	+0,7	2,45	4,00	48%	48	+140	VAH
call venduta	722.5	+0,29	71%	+2,5%	+0,6	2,50	5,10	68%	—	—	VAH
call	720	+0,33	67%	+2,2%	+0,5	4,50	6,30	33%	66	+137	VAH
call	717.5	+0,36	64%	+1,8%	+0,4	5,30	7,20	30%	—	—	VAH
call	715	+0,40	60%	+1,5%	+0,3	5,30	8,50	46%	4	+113
call	712.5	+0,44	56%	+1,1%	+0,3	8,00	10,00	22%	—	—
call	710	+0,47	53%	+0,8%	+0,2	9,30	10,90	16%	5	+88
call	707.5	+0,51	49%	+0,4%	+0,1	11,00	13,20	18%	—	—
call	705	+0,54	46%	+0,1%	+0,0	11,90	15,00	23%	107	+66
prezzo 704,60
put	702.5	-0,44	56%	-0,3%	-0,1	8,30	10,50	23%	—	—
put	700	-0,40	60%	-0,7%	-0,2	7,40	10,80	37%	64	+61
put	697.5	-0,37	63%	-1,0%	-0,2	6,70	9,40	34%	—	—
put	695	-0,35	65%	-1,4%	-0,3	6,10	8,00	27%	6	+38
put	692.5	-0,32	68%	-1,7%	-0,4	5,70	7,90	32%	—	—
put venduta	690	-0,30	70%	-2,1%	-0,5	5,10	7,50	38%	35	+166
put	687.5	—	—	-2,4%	-0,6	4,70	6,70	35%	—	—
put	685	—	—	-2,8%	-0,7	4,80	7,00	37%	6	+87
put venduta	680	-0,22	78%	-3,5%	-0,8	3,60	5,00	33%	16	+100	VAL
put venduta	675	-0,19	81%	-4,2%	-1,0	3,80	4,80	23%	9	+50	VAL−1σ
put venduta	670	-0,16	84%	-4,9%	-1,2	2,90	5,20	57%	15	+79	VAL−1σ
put venduta	665	-0,14	86%	-5,6%	-1,4	2,70	4,10	41%	4	+49	VAL−1σ
put ala	640	-0,08	92%	-9,2%	-2,3	1,50	2,65	55%	9	+48	VAL−1σ
put ala	635	-0,07	93%	-9,9%	-2,5	1,40	1,80	25%	1	+22	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026