VOO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+34 Condizioni neutrali ieri +29

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -40

VRP (z-score) +91

Term slope +44

Vol-of-vol +53

IV3015,0%

HV30 c-c10,4%

VRP+4,7 (+1,8σ)

IV rank30

IV trendespansione

settore+11

VolScore +34: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +91 (+1.81σ), slope +44, positioning -40, vol-of-vol +53 (-1.05σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 34

VolScore +34 (neutro), term structure in contango (slope +0.013): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	700.0	ATM (front)	21g
compra	call	700.0	ATM (back)	75g

debito897 $

max profitto686 $

max perdita897 $

POP51%

ROC76%

pareggio683.2 · 717.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 15,4% · ±1σ 651–757 · ±2σ 603–816 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.77×	0.71×	0.84×	0.77×	0.74×	1.10×	1.02×	1.12×	1.15×	1.02×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 650,7 (16Δ 655 · VAL 681 · −1σ 651) → venduta 635 · ala 590

Call zona protetta ≥ 756,5 (16Δ 755 · VAH 716 · +1σ 757) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 700/700 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	845	+0,01	99%	+20,4%	+2,5	—	0,95	—	1	—	VAH+1σ
call	820	+0,01	99%	+16,9%	+2,1	—	0,75	—	47	—	VAH+1σ
call ala	795	+0,03	97%	+13,3%	+1,7	0,05	1,15	183%	116	—	VAH+1σ
call ala	775	+0,08	92%	+10,5%	+1,3	0,35	2,00	140%	90	—	VAH+1σ
call venduta	755	+0,17	83%	+7,6%	+1,0	2,40	4,50	61%	312	—	VAH
call venduta	740	+0,27	73%	+5,5%	+0,7	5,60	8,50	41%	194	—	VAH
call	725	+0,40	60%	+3,3%	+0,4	10,40	14,00	30%	233	—	VAH
call	720	+0,44	56%	+2,6%	+0,3	13,60	16,00	16%	259	—	VAH
call	715	+0,48	52%	+1,9%	+0,3	15,40	19,30	22%	210	—
call	710	+0,52	48%	+1,2%	+0,2	19,10	22,00	14%	1.451	—
call	705	+0,56	44%	+0,5%	+0,1	21,30	25,90	19%	641	—
prezzo 701,61
put	700	-0,42	58%	-0,2%	-0,0	14,70	17,60	18%	58	—
put	695	-0,38	62%	-0,9%	-0,1	13,10	16,20	21%	36	—
put	690	-0,35	65%	-1,7%	-0,2	11,80	14,60	21%	70	—
put venduta	685	-0,32	68%	-2,4%	-0,3	10,70	14,00	27%	71	—
put venduta	670	-0,24	76%	-4,5%	-0,6	8,60	11,10	25%	65	—	VAL
put venduta	655	-0,18	82%	-6,6%	-0,9	5,60	9,20	49%	63	—	VAL
put ▶ venduta	635	-0,13	87%	-9,5%	-1,3	4,50	7,40	49%	210	—	VAL−1σ
put ala	615	-0,09	91%	-12,3%	-1,7	3,40	5,10	40%	29	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	590	-0,07	93%	-15,9%	-2,3	2,00	4,00	67%	843	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026