VRTX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +21

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -4

VRP (z-score) +50

Term slope +47

Vol-of-vol +13

IV3033,2%

HV30 c-c24,1%

VRP+9,1 (+1,0σ)

IV rank48

IV trendespansione

settore+12

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +50 (+1.01σ), slope +47, positioning -4, vol-of-vol +13 (-0.26σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 34

VolScore +27 (neutro), term structure in contango (slope +0.014): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	500.0	ATM (front)	21g
compra	call	500.0	ATM (back)	75g

debito1413 $

max profitto1084 $

max perdita1413 $

POP51%

ROC77%

pareggio474.6 · 529.3

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,5% · ±1σ 477–528 · ±2σ 453–556 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.72×	0.72×	2.26×	2.20×	1.16×	1.17×	2.73×	2.40×	1.16×	1.29×	0.26×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 460,0 (16Δ 478 · muro OI 460 · VAL 451 · −1σ 477) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 535,0 (16Δ 530 · muro OI 535 · VAH 557 · +1σ 528) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 500/500 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	570	+0,01	99%	+13,6%	+2,5	—	4,90	—	1	0	muro OIVAH+1σ
call	565	+0,02	98%	+12,6%	+2,3	—	3,20	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	560	+0,02	98%	+11,6%	+2,1	—	4,40	—	1	0	muro OIVAH+1σ
call ala	555	+0,03	97%	+10,6%	+2,0	—	4,90	—	39	0	muro OI+1σ
call ala	550	+0,05	95%	+9,6%	+1,8	—	1,65	—	1	0	muro OI+1σ
call ala	545	+0,06	94%	+8,6%	+1,6	—	2,55	—	2	0	muro OI+1σ
call ala	540	+0,09	91%	+7,6%	+1,4	0,05	5,60	196%	2	0	muro OI+1σ
call	535	+0,12	88%	+6,6%	+1,2	0,20	2,30	168%	120	0	muro OI+1σ
call venduta	530	+0,15	85%	+5,6%	+1,1	0,05	5,00	196%	1	0	+1σ
call venduta	527.5	+0,18	82%	+5,1%	+1,0	1,10	3,90	112%	—	+25
call venduta	525	+0,20	80%	+4,6%	+0,9	1,80	4,00	76%	1	0
call venduta	522.5	+0,23	77%	+4,1%	+0,8	0,05	7,80	197%	—	+9
call venduta	520	+0,26	74%	+3,6%	+0,7	2,70	5,80	73%	5	0
call venduta	517.5	+0,29	71%	+3,1%	+0,6	3,40	6,60	64%	15	+29
call	515	+0,32	68%	+2,6%	+0,5	4,00	5,80	37%	5	0
call	512.5	+0,36	64%	+2,1%	+0,4	2,75	9,50	110%	—	+3
call	510	+0,39	61%	+1,6%	+0,3	2,70	10,60	119%	9	0
call	507.5	+0,43	57%	+1,1%	+0,2	4,90	10,80	75%	2	+5
call	505	+0,47	53%	+0,6%	+0,1	5,20	12,30	81%	1	0
call	502.5	+0,51	49%	+0,1%	+0,0	5,60	12,40	76%	2	0
prezzo 501,95
put	500	-0,46	54%	-0,4%	-0,1	5,10	9,80	63%	15	0
put	497.5	-0,42	58%	-0,9%	-0,2	3,70	12,00	106%	—	—
put	495	-0,38	62%	-1,4%	-0,3	4,20	10,20	83%	30	0
put	492.5	-0,34	66%	-1,9%	-0,4	1,90	10,20	137%	—	—
put venduta	490	-0,31	69%	-2,4%	-0,5	1,20	9,40	155%	2	0
put venduta	487.5	-0,28	72%	-2,9%	-0,6	0,45	9,00	181%	—	+1
put venduta	485	-0,25	75%	-3,4%	-0,7	0,05	8,70	198%	1	0
put venduta	482.5	-0,22	78%	-3,9%	-0,8	0,05	8,40	198%	1	0
put venduta	480	-0,19	81%	-4,4%	-0,9	0,05	8,20	198%	2	0
put venduta	477.5	-0,17	83%	-4,9%	-1,0	0,65	7,80	169%	—	—
put venduta	475	-0,15	85%	-5,4%	-1,1	0,95	7,60	156%	1	0	−1σ
put ala	470	-0,11	89%	-6,4%	-1,3	0,70	5,40	154%	2	0	−1σ
put ala	465	-0,08	92%	-7,4%	-1,5	—	3,00	—	25	0	−1σ
put ala	460	-0,06	94%	-8,4%	-1,7	—	4,00	—	53	0	muro OI−1σ
put ala	455	-0,04	96%	-9,4%	-1,9	—	4,70	—	—	+12	muro OI−1σ
put ala	450	-0,03	97%	-10,3%	-2,1	—	0,70	—	7	0	muro OIVAL−1σ
put	445	-0,02	98%	-11,3%	-2,3	—	0,55	—	13	0	muro OIVAL−1σ
put	440	-0,02	98%	-12,3%	-2,6	—	0,45	—	—	+6	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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