VRTX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+21 Condizioni neutrali ieri +23

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +6

VRP (z-score) +58

Term slope -4

Vol-of-vol +16

IV3034,4%

HV30 c-c24,5%

VRP+9,8 (+1,2σ)

IV rank53

IV trendespansione

settore+14

VolScore +21: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +58 (+1.15σ), slope -4, positioning +6, vol-of-vol +16 (-0.33σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +21: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 33,3% · ±1σ 453–552 · ±2σ 410–609 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.66×	0.72×	0.72×	2.26×	2.20×	1.16×	1.17×	2.73×	2.40×	1.16×	1.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 452,8 (16Δ 460 · VAL 451 · −1σ 453) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 555,0 (16Δ 555 · muro OI 540 · VAH 557 · +1σ 552) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	610	+0,04	96%	+22,1%	+2,0	—	1,85	—	7	0	muro OIVAH+1σ
call ala	600	+0,05	95%	+20,1%	+1,9	0,60	2,40	120%	71	0	muro OIVAH+1σ
call ala	590	+0,06	94%	+18,1%	+1,7	—	4,70	—	3	+3	muro OIVAH+1σ
call ala	580	+0,08	92%	+16,1%	+1,5	—	4,10	—	10	+10	muro OIVAH+1σ
call ala	570	+0,11	89%	+14,1%	+1,3	1,00	4,70	130%	22	+22	muro OIVAH+1σ
call venduta	560	+0,14	86%	+12,1%	+1,2	2,30	5,80	86%	55	+50	muro OIVAH+1σ
call venduta	555	+0,16	84%	+11,1%	+1,1	3,00	6,20	70%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	550	+0,19	81%	+10,1%	+1,0	4,20	5,80	32%	25	+24	muro OI
call venduta	545	+0,22	78%	+9,1%	+0,9	4,80	9,90	69%	—	—	muro OI
call venduta	540	+0,25	75%	+8,1%	+0,8	5,40	9,50	55%	335	+324	muro OI
call venduta	535	+0,28	72%	+7,1%	+0,7	5,20	11,50	75%	—	—
call venduta	530	+0,31	69%	+6,1%	+0,6	8,50	11,20	27%	66	+59
call	525	+0,35	65%	+5,1%	+0,5	7,40	13,60	59%	—	—
call	520	+0,39	61%	+4,1%	+0,4	8,30	16,60	67%	30	+29
call	515	+0,43	57%	+3,1%	+0,3	11,20	18,50	49%	—	—
call	510	+0,47	53%	+2,1%	+0,2	12,40	20,70	50%	37	+29
call	505	—	—	+1,1%	+0,1	17,40	23,00	28%	—	—
call	500	+0,55	45%	+0,1%	+0,0	18,60	25,00	29%	30	+9
prezzo 499,74
put	497.5	—	—	-0,4%	-0,0	14,50	20,30	33%	—	—
put	495	—	—	-0,9%	-0,1	11,80	20,00	52%	—	—
put	492.5	-0,40	60%	-1,4%	-0,1	12,60	18,30	37%	—	—
put	490	-0,38	62%	-1,9%	-0,2	12,40	17,40	34%	51	+54
put	487.5	-0,36	64%	-2,4%	-0,3	10,90	16,40	40%	—	—
put	485	—	—	-2,9%	-0,3	9,30	15,40	49%	—	—
put venduta	480	-0,30	70%	-4,0%	-0,4	6,60	14,50	75%	73	+73
put	475	—	—	-5,0%	-0,5	5,90	12,60	72%	—	—
put venduta	470	-0,24	76%	-6,0%	-0,6	5,00	11,70	80%	27	+27
put venduta	465	-0,21	79%	-7,0%	-0,7	3,20	9,60	100%	—	—
put venduta	460	-0,18	82%	-8,0%	-0,8	2,65	8,80	107%	62	+61
put	450	-0,14	86%	-10,0%	-1,1	2,70	6,50	83%	18	+18	VAL−1σ
put ala	440	-0,10	90%	-12,0%	-1,3	—	4,90	—	2	+2	VAL−1σ
put ala	430	-0,07	93%	-14,0%	-1,5	0,20	7,80	190%	13	+13	VAL−1σ
put ala	420	-0,05	95%	-16,0%	-1,8	0,05	7,50	197%	—	—	VAL−1σ
put ala	410	-0,04	96%	-18,0%	-2,0	—	2,75	—	31	+31	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale