Spot 188.99
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 15.85 | 18.55 | 17.20 | — | — | 172.5 | — | — | 0.04 | 0.01 | 0.08 | — |
| — | 13.25 | 14.85 | 14.05 | — | — | 175 | — | — | — | — | 0.16 | — |
| — | 10.90 | 13.50 | 12.20 | — | — | 177.5 | — | — | — | — | 0.14 | — |
| — | 7.95 | 10.60 | 9.28 | — | — | 180 | — | — | 0.28 | 0.03 | 0.53 | — |
| — | 6.25 | 8.80 | 7.53 | — | — | 182.5 | — | — | 0.40 | 0.30 | 0.50 | — |
| — | 4.50 | 5.75 | 5.12 | — | — | 185 | — | — | 0.77 | 0.51 | 1.03 | — |
| — | 2.76 | 3.80 | 3.28 | — | — | 187.5 | — | — | 1.58 | 1.30 | 1.86 | — |
| — | 1.58 | 2.11 | 1.84 | — | — | 190 | — | — | 2.59 | 2.35 | 2.83 | — |
| — | 0.58 | 1.40 | 0.99 | — | — | 192.5 | — | — | 4.03 | 3.45 | 4.60 | — |
| — | 0.40 | 0.53 | 0.47 | — | — | 195 | — | — | 6.15 | 5.40 | 6.90 | — |
| — | 0.13 | 0.28 | 0.20 | — | — | 197.5 | — | — | 8.47 | 7.25 | 9.70 | — |
| — | 0.06 | 0.15 | 0.10 | — | — | 200 | — | — | 10.65 | 9.85 | 11.45 | — |
| — | 0.05 | 0.07 | 0.06 | — | — | 202.5 | — | — | 12.88 | 11.55 | 14.20 | — |
| — | 0.02 | 0.07 | 0.04 | — | — | 205 | — | — | 15.70 | 14.60 | 16.80 | — |
| — | 0.01 | 0.25 | 0.13 | — | — | 207.5 | — | — | 17.95 | 16.60 | 19.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.