Spot 188.99
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.60 | 19.55 | 18.07 | — | — | 172.5 | — | — | 0.67 | 0.49 | 0.85 | — |
| — | 14.90 | 15.95 | 15.43 | — | — | 175 | — | — | 0.95 | 0.82 | 1.09 | — |
| — | 12.45 | 15.00 | 13.72 | — | — | 177.5 | — | — | 1.38 | 1.15 | 1.61 | — |
| — | 10.30 | 12.25 | 11.28 | — | — | 180 | — | — | 1.92 | 1.73 | 2.10 | — |
| — | 9.05 | 10.40 | 9.72 | — | — | 182.5 | — | — | 2.58 | 2.33 | 2.82 | — |
| — | 7.35 | 8.35 | 7.85 | — | — | 185 | — | — | 3.58 | 3.45 | 3.70 | — |
| — | 5.60 | 6.65 | 6.12 | — | — | 187.5 | — | — | 4.58 | 4.25 | 4.90 | — |
| — | 4.85 | 5.40 | 5.12 | — | — | 190 | — | — | 5.88 | 5.70 | 6.05 | — |
| — | 3.85 | 4.35 | 4.10 | — | — | 192.5 | — | — | 6.95 | 6.40 | 7.50 | — |
| — | 3.00 | 3.75 | 3.38 | — | — | 195 | — | — | 9.00 | 8.30 | 9.70 | — |
| — | 2.13 | 2.70 | 2.42 | — | — | 197.5 | — | — | 10.82 | 10.00 | 11.65 | — |
| — | 1.73 | 1.89 | 1.81 | — | — | 200 | — | — | 12.35 | 11.70 | 13.00 | — |
| — | 1.28 | 1.60 | 1.44 | — | — | 202.5 | — | — | 14.40 | 13.50 | 15.30 | — |
| — | 0.95 | 1.11 | 1.03 | — | — | 205 | — | — | 16.62 | 15.75 | 17.50 | — |
| — | 0.63 | 0.99 | 0.81 | — | — | 207.5 | — | — | 18.60 | 17.25 | 19.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.