Spot 188.99
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.30 | 20.40 | 19.35 | — | — | 175 | — | — | 4.28 | 4.05 | 4.50 | — |
| — | 14.80 | 17.00 | 15.90 | — | — | 180 | — | — | 5.83 | 5.50 | 6.15 | — |
| — | 12.40 | 13.40 | 12.90 | — | — | 185 | — | — | 7.92 | 7.65 | 8.20 | — |
| — | 10.00 | 10.70 | 10.35 | +0.53 | 47.6% | 190 | 47.6% | -0.47 | 10.00 | 9.35 | 10.65 | — |
| — | 7.65 | 9.15 | 8.40 | — | — | 195 | — | — | 13.32 | 12.85 | 13.80 | — |
| — | 5.80 | 7.30 | 6.55 | — | — | 200 | — | — | 16.07 | 15.30 | 16.85 | — |
| — | 4.40 | 5.60 | 5.00 | — | — | 205 | — | — | 19.62 | 18.85 | 20.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.