Spot 188.99
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 28.80 | 30.55 | 29.68 | — | — | 180 | — | — | 17.30 | 16.65 | 17.95 | — |
| — | 25.85 | 28.40 | 27.12 | — | — | 185 | — | — | 19.30 | 18.55 | 20.05 | — |
| — | 23.70 | 25.05 | 24.38 | +0.57 | 52.5% | 190 | 52.5% | -0.43 | 22.58 | 21.90 | 23.25 | — |
| — | 21.40 | 23.15 | 22.27 | +0.54 | 52.6% | 195 | 52.6% | -0.47 | 25.38 | 24.65 | 26.10 | — |
| — | 19.60 | 20.85 | 20.23 | +0.51 | 52.6% | 200 | 52.6% | -0.50 | 27.88 | 27.20 | 28.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.