Spot 249.34
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 22.00 | 24.80 | 23.40 | — | — | 230 | — | — | 3.58 | 3.30 | 3.85 | — |
| — | 18.35 | 21.25 | 19.80 | — | — | 235 | — | — | 4.83 | 4.40 | 5.25 | — |
| — | 15.35 | 17.10 | 16.23 | — | — | 240 | — | — | 6.60 | 6.30 | 6.90 | — |
| — | 12.90 | 14.00 | 13.45 | — | — | 245 | — | — | 8.62 | 8.10 | 9.15 | — |
| — | 10.55 | 11.35 | 10.95 | — | — | 250 | — | — | 11.12 | 10.55 | 11.70 | — |
| — | 9.30 | 10.35 | 9.82 | — | — | 252.5 | — | — | 12.50 | 11.95 | 13.05 | — |
| — | 8.30 | 9.25 | 8.78 | — | — | 255 | — | — | 14.00 | 13.40 | 14.60 | — |
| — | 7.40 | 8.25 | 7.83 | — | — | 257.5 | — | — | 15.53 | 14.95 | 16.10 | — |
| — | 6.50 | 7.50 | 7.00 | — | — | 260 | — | — | 17.20 | 16.65 | 17.75 | — |
| — | 5.80 | 6.50 | 6.15 | — | — | 262.5 | — | — | 18.93 | 18.30 | 19.55 | — |
| — | 5.25 | 5.90 | 5.58 | — | — | 265 | — | — | 20.68 | 20.05 | 21.30 | — |
| — | 4.50 | 5.25 | 4.88 | — | — | 267.5 | — | — | 23.02 | 21.65 | 24.40 | — |
| — | 4.20 | 4.55 | 4.38 | — | — | 270 | — | — | 24.35 | 22.90 | 25.80 | — |
| — | 3.65 | 4.10 | 3.88 | — | — | 272.5 | — | — | 26.65 | 24.95 | 28.35 | — |
| — | 3.05 | 3.80 | 3.42 | — | — | 275 | — | — | 28.40 | 27.05 | 29.75 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.