Spot 249.34
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 29.30 | 32.15 | 30.73 | — | — | 230 | — | — | 10.35 | 10.00 | 10.70 | — |
| — | 24.00 | 26.05 | 25.02 | — | — | 240 | — | — | 14.53 | 14.10 | 14.95 | — |
| — | 19.30 | 20.25 | 19.77 | +0.54 | 68.7% | 250 | 68.7% | -0.46 | 19.48 | 19.10 | 19.85 | — |
| — | 15.05 | 16.70 | 15.88 | — | — | 260 | — | — | 25.90 | 24.80 | 27.00 | — |
| — | 11.85 | 12.65 | 12.25 | — | — | 270 | — | — | 32.58 | 31.35 | 33.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.