Spot 249.34
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 45.65 | 48.95 | 47.30 | — | — | 230 | — | — | 25.05 | 24.10 | 26.00 | — |
| — | 40.50 | 43.75 | 42.12 | — | — | 240 | — | — | 30.48 | 29.15 | 31.80 | — |
| — | 36.30 | 39.65 | 37.98 | +0.58 | 73.6% | 250 | 73.6% | -0.42 | 36.00 | 34.65 | 37.35 | — |
| — | 32.85 | 35.75 | 34.30 | — | — | 260 | — | — | 42.30 | 40.80 | 43.80 | — |
| — | 28.85 | 31.10 | 29.98 | — | — | 270 | — | — | 48.52 | 47.05 | 50.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.