Spot 249.34
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 54.15 | 57.65 | 55.90 | — | — | 230 | — | — | 32.58 | 31.25 | 33.90 | — |
| — | 49.30 | 53.25 | 51.27 | — | — | 240 | — | — | 38.08 | 36.75 | 39.40 | — |
| — | 45.20 | 48.90 | 47.05 | +0.60 | 71.2% | 250 | 71.2% | -0.40 | 43.58 | 42.05 | 45.10 | — |
| — | 41.30 | 45.10 | 43.20 | — | — | 260 | — | — | 49.88 | 48.15 | 51.60 | — |
| — | 39.30 | 41.25 | 40.27 | — | — | 270 | — | — | 55.98 | 54.10 | 57.85 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.