Spot 78.24
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:57 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.75 | 8.10 | 7.42 | — | — | 71 | — | — | — | — | 0.56 | — |
| — | 5.80 | 7.10 | 6.45 | — | — | 72 | — | — | — | — | 0.44 | — |
| — | 4.70 | 6.20 | 5.45 | — | — | 73 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.05 | — |
| — | 3.65 | 4.95 | 4.30 | — | — | 74 | — | — | 0.04 | 0.01 | 0.07 | — |
| — | 2.09 | 4.30 | 3.19 | — | — | 75 | — | — | 0.06 | 0.03 | 0.08 | — |
| — | 1.81 | 2.96 | 2.38 | — | — | 76 | — | — | 0.15 | 0.06 | 0.24 | — |
| — | 1.13 | 2.21 | 1.67 | — | — | 77 | — | — | 0.29 | 0.23 | 0.35 | — |
| — | 0.61 | 0.96 | 0.79 | — | — | 78 | — | — | 0.65 | 0.53 | 0.77 | — |
| — | 0.26 | 0.48 | 0.37 | — | — | 79 | — | — | 1.16 | 1.08 | 1.24 | — |
| — | 0.08 | 0.20 | 0.14 | — | — | 80 | — | — | 2.08 | 1.79 | 2.36 | — |
| — | 0.05 | 0.13 | 0.09 | — | — | 81 | — | — | 2.91 | 2.32 | 3.50 | — |
| — | — | 0.05 | — | — | — | 82 | — | — | 3.85 | 3.35 | 4.35 | — |
| — | 0.01 | 0.03 | 0.02 | — | — | 83 | — | — | 4.85 | 4.05 | 5.65 | — |
| — | — | 0.08 | — | — | — | 84 | — | — | 5.88 | 5.10 | 6.65 | — |
| — | — | 0.06 | — | — | — | 85 | — | — | 6.83 | 5.75 | 7.90 | — |
| — | — | 0.13 | — | — | — | 86 | — | — | 7.90 | 6.75 | 9.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.