Spot 78.24
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:57 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.20 | 9.55 | 8.38 | — | — | 71 | — | — | 1.01 | 0.60 | 1.42 | — |
| — | 6.40 | 8.75 | 7.58 | — | — | 72 | — | — | 1.21 | 1.10 | 1.32 | — |
| — | 5.65 | 7.90 | 6.78 | — | — | 73 | — | — | 1.50 | 1.38 | 1.61 | — |
| — | 5.00 | 6.60 | 5.80 | — | — | 74 | — | — | 1.79 | 1.68 | 1.91 | — |
| — | 4.95 | 5.90 | 5.42 | — | — | 75 | — | — | 2.13 | 2.00 | 2.26 | — |
| — | 4.50 | 5.80 | 5.15 | — | — | 76 | — | — | 2.31 | 1.88 | 2.74 | — |
| — | 3.60 | 4.65 | 4.12 | — | — | 77 | — | — | 2.92 | 2.68 | 3.15 | — |
| — | 3.60 | 4.20 | 3.90 | +0.55 | 41.4% | 78 | 41.4% | -0.45 | 3.40 | 3.25 | 3.55 | — |
| — | 3.05 | 3.65 | 3.35 | — | — | 79 | — | — | 3.92 | 3.25 | 4.60 | — |
| — | 2.80 | 3.10 | 2.95 | — | — | 80 | — | — | 4.42 | 4.15 | 4.70 | — |
| — | 2.19 | 2.70 | 2.44 | — | — | 81 | — | — | 5.03 | 4.75 | 5.30 | — |
| — | 2.00 | 2.30 | 2.15 | — | — | 82 | — | — | 5.62 | 5.30 | 5.95 | — |
| — | 0.99 | 2.05 | 1.52 | — | — | 83 | — | — | 6.25 | 5.85 | 6.65 | — |
| — | 1.01 | 2.24 | 1.62 | — | — | 84 | — | — | 7.38 | 6.70 | 8.05 | — |
| — | 1.09 | 1.49 | 1.29 | — | — | 85 | — | — | 7.92 | 7.00 | 8.85 | — |
| — | 0.68 | 1.45 | 1.06 | — | — | 86 | — | — | 8.68 | 7.45 | 9.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.